6/24-26の損益とあまりうまくいかなかったアビトラ検知コードの供養
＋2万円でした。<br>
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NMR（Numeraiで使用するERC20トークン）の原資分を抜きました。これで持っているのは120枚ちょっとですが、原資を抜いたのでかなり気楽になりました。<br>
例の取引所は機関投資家側が対策したので、新しい何かがないかなー、と探索中ですが、1週間を目途に諦める予定です。<br>
次の収益源を考えていたのですが、金利・FRどちらもかなり低いですね。アビトラするにも鞘があまりないですし、本格的な手詰まり感を感じております。<br>
FTXのレンディング金利とBinanceの借入金利をアビトラしようと思っていたのですが、FTXの金利が変わりまくるので、使いにくい（せめて8時間保ってくれ）と思ったので、供養としてコードを共有します。<br>
APIkey,secretを入れて、Isolated marginに1USDTくらい入れて有効化すれば動きます。 昨日LTCでやったら儲かりはしたのですが、1時間ごとに金利変わるのは使いにくい・・・。FTX以外のレンディングで金利が高いところ知っている人いたら教えてください（Bitfinexは除く）<br>
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```Python
import ccxt
binance=ccxt.binance({
"apiKey": "",
"secret": ""
})
import time
ftx=ccxt.ftx({
"apiKey": "",
"secret": ""
})
lending_fee=ftx.private_get_spot_margin_lending_rates()#*100をして％にしつつ、24*365を掛けて年利とする
#上位銘柄位を取り出す
import pandas as pd
Threshold=1#年利の閾値
data_ftx=pd.DataFrame(lending_fee['result']).set_index('coin').drop(columns='previous')
data_ftx_estimate=pd.DataFrame(data_ftx['estimate'].astype('float64')*100*24*365)
data_ftx_extract=data_ftx_estimate.sort_values('estimate', ascending=False).reset_index()
data_ftx_extract = round(data_ftx_extract[data_ftx_extract.estimate > Threshold],2)#年利Threshold％以上だけ抽出
'''
Isolated marginで取引する場合、1USDTでもいれておかないと、sapiGetMarginMaxBorrowableが動かないので注意！
（Isolated margin account does not existがでる）
年利>XX％のものは手動で入れておくこと
asset ASD is not supportedなどはBinance取扱なし、FTX取扱ありの銘柄なので、使い物にならない
FTXの送金手数料はERC20以外は考えなくてOK Binanceの送金手数料は高い
'''
for n in range (len(data_ftx_extract)):
try:
asset=data_ftx_extract['coin'][n]
timestamp=str(int(time.time() * 1000))
params={'asset':asset,'timestamp':timestamp}
#borrow_amount=binance.sapi_get_margin_maxborrowable(params)
borrow_fee=float(binance.sapiGetMarginInterestRateHistory(params)[0]['dailyInterestRate'])*100*365#%単位での借入Fee(1日あたり)
FTX_Binance_Fee_arb=data_ftx_extract['estimate'][n]-borrow_fee
mes='coin:'+str(data_ftx_extract['coin'][n])+' アビトラ年利:'+str(FTX_Binance_Fee_arb)
mes2=' binance_借金利:'+str(borrow_fee)+' ftx_貸金利:'+str(data_ftx_extract['estimate'][n])
if FTX_Binance_Fee_arb>Threshold:
timestamp=str(int(time.time() * 1000))
isolatedSymbol=str(asset)+'USDT'
price_symbol=str(asset)+'/USDT'
params={'asset':asset,'timestamp':timestamp,'isolatedSymbol':isolatedSymbol}
maxborrow_binance=int*1['borrowLimit'])#最大借り入れ数量
price=float(binance.fetch_order_book(price_symbol)['bids'][0][0])#今の価格
max_borrow_amount=price*maxborrow_binance
profit=round(max_borrow_amount*FTX_Binance_Fee_arb/100/365,1)
mes3=" 控除前利益/1日:"+str(profit)+"USD"+" 必要最大金額:"+str(round(max_borrow_amount*2,1))#*2としているのは、Binance-FTXで同量の残高が必要なため。年利は全資産に対して考えると1/2するべき
params={'timestamp':timestamp}
withdrawalfee=round(float(binance.sapiGetAssetAssetDetail(params)[str(data_ftx_extract['coin'][n])]['withdrawFee'])*float(price),1)
mes4=' 引出手数料'+str(withdrawalfee)+"USD"
mes5=' 正味利益/日:'+str(round(profit-withdrawalfee,1))+"USD"
if profit-withdrawalfee>10:
print(mes+mes2+mes3+mes4+mes5)
except Exception as e:
print('coin:'+str(asset)+' '+str(e))
pass
#FTXの年利不安定さのせいでうまくいかないか・・・。
```
*1:binance.sapiGetMarginMaxBorrowable(params
6/21-23の損益と収益源の終了
＋１８０万でした。
収益源としていたところのエッジがほぼ完全になくなり、このような爆益はしばらく期待できないでしょう。1週間くらい様子は見るつもりですが、復活することはほぼないでしょう。
（正確に言うと今もある程度収益源はあるのですが、ロットを下げられたので、儲かりにくいと思います。）
最近、新しくやり始めたことが3時間で対応されて消えたりして残念でした。
税金の計算をしたら500万以上払わないといけないらしく、今月の収益はほぼ０みたいなものだと思うと残念な気分です。0.3億り人！って喜んでいたら萎えました。
次は何のアビトラをするか考え中。安定戦略以外やる気は起きません。バブルが崩壊した中でも、月30万くらいを安定に取りたいですね。
最近2時間に一回くらい目を覚ましてトレードする生活を送っていたので、神経過敏で頭痛がひどかったのですが、やっと爆睡できそうです。
収益源が消えたのは悲しいですが、健康な生活をやっと取り戻せそう。金銭感覚を元に戻さなければ・・・。
6/18-20の損益と少額訴訟
＋２５．２万でした。今月の利益は500万にほぼ達しましたが、見ての通り収益性はかなり落ちました。競合者がいるためです。
エッジが消えない限りは合法な範囲でしばらく続けようと思いますが、最近はもともと行っていたアビトラに資金を割り振り始めました。
2018年にとあるソーシャルレンディング事業者に40万ほど入れた結果、遅延となってしまい、返還されていなかったのですが、事業者を訴えて何とかなった人がいる、という記事を最近読みました。
その人の訴状を参考に、自分でも訴状を書き、登記事項証明書などの必要書類を集めたら最寄りの裁判所に行ってこようと思います。
40万、ってまあまあ大金のはずですし、騙されているままは気持ち悪いので少額訴訟してみます。東京を指定されているのが面倒ですが・・・。
6/17の損益と、Binance P2P取引の危険性
＋２万でした。
取引所からの返信を待っていたため、普段いろいろやっているところで大人しくしていました。
大丈夫そうなので再開します。システム改修も約束してもらいました。
以前、Binance P2Pについて金融庁に問い合わせたことがあります。
例えば、USDTを売って、Linepayで支払ってもらう、ということをする場合、オファーを出す必要があります。
この、オファーという部分が厄介で、暗号資産交換業の業免許がないのに広告行為をすることになり、違法になりうるそうです。
逆に、広告されているものをとるのはセーフっぽいが、そもそもBinanceは金融庁の警告を受けているから使わないで、と注意されました。
アビトラ民はこのレート差とかを気にすると思いますが、この件でエッジを期待するのは無理があります。
広告側（違法）では鞘を抜けそうですが、利用者側ではむしろ手数料を支払うことになり、利益の源泉足りえません。つまり、合法な範囲ではうまくワークすることはないです。
おとなしく、XRPでも使って送金するのがベターです。怪しいところにいかないのも一つの戦略ですね。
6/16の損益と金商法の疑問
＋4万でした。
仕事が忙しく、トレードができる状態ではなかった影響が出ている。
科学技術賞とかよくわからないのを取ったので、金一封くれるらしいけど、トレードより端金だからなんかな、と思いつつ、貰えるものは貰う予定。
エッジは消えていないが、より安全方向でトレードしようと考えています。最近さぼっていたほかのエッジでも運用中。
Twitterにも投げた話ですが、最近、暗号資産関連の金商法について疑問を持ったのでつらつらと書きます。
ZAIFのNCXCBTCとかって出来高がほとんどなくて、出来高に占める自分と、板を出していた人の割合は50%/50%となる日もあります。
こうなると、最低枚数で購入したとしても、『買い上り』、『売買高関与』に当たりかねない。
ただ、買い上りも売買高関与も不正な手段でやっているかどうか、というのが大きく問われそうだし、おそらく最低枚数で板を取ることは何ら不自然ではないはず。
＝法令違反ではない。としてよいはず？ 売買高関与は法令上はセーフ（株はアウト）っぽいし、グレーゾーンかも。
買い上がり買付け：例えば、場に発注された売り注文に対して、高値の買い注文を連続して発注し、それら売り注文をすべて約定させながら、株価を引き上げる行為。
って定義なんだけど、約定をさせずに高値の買い注文を指値をする行為は合法なのか？って疑問もある。法定義がされていないから、おそらくグレーゾーン。取引所にBANされる可能性はある。
（これは、MMBOTを運用している人にはわかる話かもしれませんが。）
あと、指値を放置していても、一日以上NCXBTCって動かないから、釘付け行為（法令上は該当なし、株はアウト）に該当しかねないし、額が大きければ見せ板とみなされて、指値をするだけで違法っていう素晴らしく危ない状態になりかねないのは懸念点。
まあ、釘つけは法令違反じゃなくて規約違反だし、法に問われることはない。釘つけの定義が微妙なので、各取引所に問合せを投げまくっているので、返答を待ちたい。
見せ板はアウトだろうけど、どこからがアウトか、って多分1日の出来高から判断するんだろうし、取引がない板ではどう判断するんだ・・・？とグレーゾーンな感じがする。
対等取引は自分の板さえ取らなければセーフなので、回避はある程度容易なはず。ただ、APIで発注したりしないといけないところはあるから、気を付けるポイント。
色々とボカして書いています。
法令をよく読みこみつつ、合法な範囲で戦いを挑みたいですね。
問い合わせが早く返ってきてほしい・・・。
自己紹介的なもの
--はじめに--
はじめまして。
本ブログでは、日々の損益や考えていることを掲載する予定です。
アフィリエイト収入などは求めていないので、特に広告の掲載などの設定はしておりません。なにかコメント・つっこみ・議論があればTwitterまでご連絡ください。
--自己紹介--
アラサー、男、既婚、大学院卒。
利回りが1%程度でも、リスクが少なく安全に資産を増やす方法について日々研究をしています。
面白いディスコードやSlackなどあれば誘ってください。
--仮想通貨のトレード手法--
今まで行ってきたトレード手法について以下に示します。
・アビトラ
仮想通貨の価格が急変すると同一の仮想通貨にも拘わらず、取引所ごとに価格差ができることがあります。
例えば、BitfinexのQASH/USDとLiquidのQASH/USDはよく歪みます。（下記画像では価格差ができていません）
おそらく、BitfinexのQASHペアが、Coinmarketcapに登録されていないこと、およびTickerがQASHではなくQSHであることあたりが原因で気が付かれていないのだと思います。
ガス代が高く、あまり収益化できなかったので、供養として紹介します。今のガス代ならタイミング次第では儲かるかも・・・？
最近やっていること
ある海外取引所と、ある取引所では価格差が大きくなることが多いので、GCP（Google製のクラウド環境 https://cloud.google.com/?hl=ja）を使用して、1分ごとに監視しつつトレードを行っています。
利益は、価格差-指値・成行手数料であり、だいたい１％も取れれば上々です。
アビトラ時にヘッジ（空売りによる現物-先物の価格変動をニュートラル化）は必ずしており、取引した瞬間に100%の勝利がほぼ約束されています。リスクとしては、
・決済操作をしている時に価格差がなくなってしまう。
・誤送金（いわゆるGOX)
・カウンターパーティリスク（取引所が破たんするなど）
等があげられます。
一方、ヘッジをしているので資金効率は悪く、全トレード用資産の15%を為替ヘッジ、全トレード用資産の35%ずつを取引所１、２の現金としているので、1%の乖離をとっても全トレード用資産に対して0.35%ほどの利幅しかありません。
詳しいツールやプログラム、取引所については答えませんが、大きな元本（1000万以上？）がないと、アビトラをやっても非効率だと思います。
また、価格差は常にできているわけではなく、アビトラできる取引所を見つける難度はかなり高いです。
（この辺の話について詳しい人、TwitterでもDiscordでも何でもよいので話しましょう！）
昔あったアビトラエッジの話 （余談）
2017年11月の話ですが、今のLiquid（昔のQuoinex)のQASH/JPYとQASH/BTCの板が歪んでおり、常に1%程度の乖離が取引所内でありました。つまり、JPYでQASHを購入し、QASH/BTCでBTCに変え、BTC/JPYでJPYに戻す、ということをするだけで1%の乖離がとれていました。タイミングとしては、1分に1回程度あったと思います。
当時、仮想通貨を始めた初日に5000円を入れて、上場直後だったQASHをスキャルピング（当時は投資自体初めてだったので名前は後で知った）して8000円まで増やし、4日目にQASH/JPYのフラッシュクラッシュ（70円くらいの価格が一瞬で1.4円になる）を拾って4万円まで増やしました。
その後、上記の1%乖離に気が付き、二か月で1000万円ほどまで増やしました。（約2000倍）修士の学生でしたので、時間はある程度自由になっていたこと、修士論文が提出4か月くらい前には書き終わり、国際誌に論文を出し終わっていたことが追い風となりました。
ちなみに、アカウント名にQASHが入っているのは、QASHという仮想通貨のおかげで初期資金をブーストできたので、ゲン担ぎとして入れています。
・FR取り（いわゆるデルニュー）
仮想通貨がバブルだった2021年4月まではFRを収益源の一つとしていました。良い場合で日利0.3%程度でした。
Bybit,Binanceなどの海外取引所は仮想通貨を証拠金としてトレードができるプラットフォームを用意しています。つまり、USDTなどを証拠金としていないので、例えば、BTCを証拠金としてBTCUSDを同量ショートすれば、BTCの価格に関わらず損益がでない状態となります。この時、8時間に一回FRが発生するので、ほぼノーリスクでFRを収益化できます。
考えられるリスクは、ほぼアビトラの項と同じです。ただ、冬の相場がやってくるとFRがマイナスとなったり、0.01%となるため、資金効率が著しく悪化するため、今はやっていません。ググれば色々な話が出てくると思うので、ググってください。
・（Coinlistなどの）期待値の高いICO/IEOに参加
バブル期はよくわからない仮想通貨に不相応な価格がつくことがあります。特に、BinanceのIEO、CoinlistのIEOは当たれば収益性が高いです。
一年間色々とやりましたが、結果的にCoinlistのClover以外は当たりませんでした。運ゲーですが、当たればほぼ確実に勝てると思います。これからは難しいかもしれませんが・・・。
・Numerai
Numeraiは株価の予測結果をもとに運用するヘッジファンドの手伝いをするプロジェクトです。良い予測を提出すると、賭けた仮想通貨（NMR）に比例して、報酬を貰えます。
本プロジェクトのJPDOCSを編集したり、Qiitaなどで記事を書いていました。
現状はNMRの効率的なヘッジ手段がないため、本プロジェクトに入れるお金はなくなってもよいものにした方が良いです。機械学習・Pythonの学習をしつつ、お金を貰いたいな、と思って始めました。原資の3倍程度にはなりましたが、放置しています。
--株等のトレード手法--
SP500,QQQ、VOOなどを毎日2万円ずつ購入して祈ってます。デイトレードはしていません。PyPortfolioOptというツールを使用して色々なETFでポートフォリオを組み、安定的に運用しています。（参考:PyPortfolioOptでポートフォリオ最適化 - Qiita)
コロナ禍の影響で株が爆上りしたので、過去1年ではダウなどのインデックスを上回るリターンとなっています。（写真は松井証券のシミュレーション）
一気に購入せず、毎日購入してリスクを下げているため、実際の利回りは年利20%程度でした。
さいごに
世の中にはいろいろな天才がいるなあ、と思っています。チャートに魔法陣みたいな線を引いてロング/ショートをしたり、MMBOTなどのBOTやML系のBOTを運用して爆益な人は本当にすごいです。
私も一時期はMMBOTやMLBOTに手を出して、1年ほど検討しました。ただ、得られた利益は50円程度であり、サーバーとかを引けばマイナスです。
BOTを作成する知識はある程度得られているので、何かエッジがあればBOT化を手伝うこともできます。（時給2000円くらいください。実績は1件だけですが、その人は儲かっているようです）
ほぼ100%勝てるトレード以外はほとんどやる気がなく、爆益ではないけれども継続的に安定して収益を得ることが億り人に近いのだろう、と思いながら仮想通貨界隈にいついています。
岡山に住んでいるのですが、神奈川にいた時よりは暇なので、モブプロだったり、Discordだったり、なんでもお誘いください。
