アビトラ民のブログ

Note:https://note.com/qash

5月の損益と再現性のあるアビトラで5000円を1億円にした話

 5月は仮想通貨+1708万円、株-19万円でした。年次は 5900万円まで続伸。平均すればS級Botter?

 

 原資5000円で累計利益1億円達成しました。ちゃんと集計したら1.1億稼いでいたらしく、今月どこかのタイミングで億を超えていました。

 ここまで5年弱かかりました。まあ、実際触っていたのは2017/11~2018/4と、2021/6~なので実際のトレード期間だと2年弱でしょうか。仮想通貨は夢がありますね。

 

 

 反り立つ壁のような利益-時間の図

 

 まあ、税金を30ミリ払う必要があるので、あと60ミリくらい稼がないと税抜き後に億残りません。税金はクソ!!!

 

 2017年時点では大学院生で、限界系な生活をしていました。親は破産寸前、実家は売り飛ばされていたので、仕送りも帰るところもなく、研究室に雇ってもらった給料(8万円くらい)で暮らしていました。

 そもそも高校に行くのも反対されていたので、学業に対して理解を求めることが間違っていたのですが、酷い環境だった。親ガチャ失敗。

 

 奨学金はただの借金なので、自分にとっての5000円は大金で、それを仮想通貨なんて電子ゴミに入れるのは大冒険もいいところでした。

 

 

 折角の機会なので、仮想通貨をこれまでやってきてうまく行った戦略、うまく行かなかった戦略についてでも書こうと思います。

 

 今回の内容は、クリプトベアーさんの以下の記事に影響を受けました。

 

 また、再現性、という(Botterがよってたかって絡みに行きそうな)ワードにも触発されました。

 

 あと、Lunaアビトラに対する警鐘を鳴らしたいです。

 基本的に、人から紹介されるアビトラ情報は全てウソと思ったほうが良いです。この日記も健全な疑いの目を持ちつつ読んでください。

 例のやつは身分証を集めたりとかヤバイと思うし、そういうのに騙されず、自分で乖離を見つけ、自分で取引するべきでしょう。 生殺与奪の権を他人に握らせるな!

 

 まあ、今の主戦略とかグレー(ダーク?)なところは書けないので、オフ会とかで会ったら聞いてください。 

 技術的な面や考察が間違っていても寛大な心で許してください。発想力と調査力で戦っているので、技術力はないです。

 

概要と目次

 私自身は、リスクをとらず、ドローダウンが原理上0の戦略以外はやる気がありません。

 

 投資だからリスクをとってロング/ショートをするものや!という人や、魔法陣みたいなテクニカル分析を駆使してどうこう、ってタイプのお祈りトレーダーと相容れることはないです。

(*スイングトレードとか、根拠のあるエッジに立脚したトレードをしている人はすごいなーと思っています。根拠なし脳死お花畑ロングマンとかはマジ無理)

 

 また、流動性提供は全てリスキーと感じていて、イベントが起きた時に一時的に利用(担保として使用できるのがUSDCなどの硬いトークン)するくらいです。

 

 技術力、調査力、発想力を持てば、カウンターパーティリスクとステーブルコインリスク以外は取ることなく資産を増やせると思っております。

 今はほぼ全財産がUSDCです。

 

 ステーブルコインについては以下の記事が詳しく、私の感覚とも合っていたので安心しました。

note.com

 

 今回の日記では、如何にリスクを取らず、ドローダウンをほぼ0にして、資産を増やすか、ということをテーマとして色々書いていきます。

 

以下目次です。

アビトラ民が取っているリスクについて

  i)カウンターパーティリスク
  ii)送金リスク
  iii)ブリッジリスク
  iv)チェーンラグ
  v) 清算リスク
  vi)金利
  vii)ハニーポット

  viii) アビトラ詐欺 

国内CEX内の鞘に注目した話

 ・余談1

国内-海外CEXでのアビトラ概要

国内-海外CEXのアビトラ戦略とその原理
  i)乖離まとめサイトの利用と、狙うべき通貨のスクリーニング
  ii)CCXTを用いたリアルタイム鞘の監視
  iii)髭取りアビトラ戦略
 ・余談2

その他戦略

 ・冬の相場に何をしていたか
 ・当時実装してうまくいかなかったMMBOTの話

 ・各種イベント戦
 ・MLBOT

DEFIへの移行と戦略
 ・NFT系
  ・同ブロック転売ヤー
  ・早押しMint
  ・ガチャマラソン

 ・DEX系
  ・上場戦

  ・DEX内/DEX-DEX系
  ・DEX-CEX系

界隈の人にしか響かなそうな話シリーズ
 ・CEXの入出金を止める
 ・チェーンのガス代を意図的に上げる

 ・流動性を操作する
 ・オラクル遅延を利用して他人の担保を引っこ抜く

 ・トレードマイニングをうまくハックする

今後の予定

さいごに

 

 

・アビトラ民が取っているリスクについて

 アビトラは最強!成功すればドローダウンゼロ!、と言いたいところですが、見えにくい所で全損リスクを取っているからリターンがあるものだと思っています。そもそもアビトラって何よ?って方は前記したくりぷとべあーさんの記事を読んでください。

 まずは、細かいアビトラの話をする前にアビトラ自体が持つリスクについて列記/説明していきます。

 

 i)カウンターパーティリスク

 CEX-CEXでアビトラをする場合、BinanceやKucoinのような信頼性の高い取引所よりもGate.io、Verture等の信頼性が低い取引所を採用することが多いです。

 

 この理由は取引所自体の信頼性がないので、取引所自体がラグったり、入金を丸パクリされるリスクがあり、乖離ができやすいためです。 

 

 基本的に回避手段はなく、怪しすぎる取引所(特にGate.io)に10万円以上は送らないほうが良いかなーと思っています。どこかで見たのですが、1,000万以上パクられたり、取引所が閉鎖されてBTCが返ってこなかったりと、いつ全損するかわからないのは非常に怖いです。

 資本力のある所(CEX取引高で5番以内)を基軸とし、国内の取引所とアビトラする分にはほとんど無視できるリスクだとは思いますが、より良い乖離を求めて魔界CEXに行くときは注意しましょう。

 

  ii)送金リスク

 CEXを使用する際、入出金が停止していて仮想通貨を送れない!という経験をお持ちの方は多いでしょう。Binanceとかですらよく止まっていますね。

 

 今年の前半にあった話ですが、LSKをBinanceに送金した際、入出金停止に運悪く引っかかってしまい、10か月ほど取り出せなくなったことがありました。30万円分ほどだったと思います。

 

 丁度LSKのアップデートか何かでチェーンごと変わるというタイミングだったらしく、その準備のために止めたようです。最初は数日で復帰するよ!という話だったのですがかなり長期間待たされました。

 

 もちろん、ヘッジはしていたのですが、ヘッジ金利でアビトラ利益は消し飛び、悲しいことになりました。

 

 もう一つの送金リスクはアドレスミス/タグつけ忘れでしょう。稀にやらかしますが、アドレスをミスすると全損する(その上、税務上の損失にできない)ので、ホワイトリストを使用するか、少額テスト送金を徹底するべきです。

 

  iii)ブリッジリスク

 ブリッジを噛ませてETHのL2->L1チェーンに資金を送金する際、7日間の待機時間があります。公式では7日間と言われていますが、実際には10日経ってから資金が送金されたことがあります。

 

 例えば、BOBAでは80Gwei?以下のガス代でないとETHチェーンで資金を送金するTXが発行されないので、ガスが落ち着くまで資金を拘束され続けますし、Metisでは特に理由もなく10日くらい遅延します。

 

 ワームホールなどのブリッジ系プロトコルを使用するリスクももちろんブリッジリスクに含まれるのですが、そもそも公式が用意したブリッジすら今は怪しいので、多額の資金を入れる時はよく考えたほうが良いでしょう。

 また、ハッキングなどが起きてしまうと、L2チェーンに存在する資産の裏付けがなくなってしまいます。ブリッジする時はそれぞれのチェーンのコントラクトを確認し、資産が無事であることくらいは見たほうが良いでしょう。

 

 iv)チェーンラグ

 魔界チェーンに行くと、Adminがやる気をなくしたのか、いきなりチェーンがラグることがあります。x-hiveというチェーンで取引していたのですが、運営が逃げてしまい、資金が取り出せなくなりました。

 

 正確に言うと、資金を送金要求したら送金はしてくれたのですが、ETHチェーンでガス代を2gweiに設定されてしまい、1.5年経った今でも届いていません。



 色々と文句を言ったり、会社相手に苦情を入れたのですが、担当者ごとラグったようで、どうにもなりませんでした。悲しい。

 

 魔界ではチェーンごとラグる可能性もあるので、自分でチェーンを動かせるところが良いかもしれないです。マイニングができるところであれば大体大丈夫。

 

 ここ以外にも、4日間TXが発行されず、ネットワークが落ちて誰も取引できなくなったことがあります。10ETH 程度入れて、抜き出しのためにBridgeしていた途中だったので非常に焦りました。結果的に一週間くらい経ってから資金は返ってきましたが、肝が冷えました。魔界チェーンに資金を置きすぎてはいけない・・・・。

 

 v) 清算リスク

 Binanceやレンディングプロトコルで仮想通貨を借りる際、担保に供した額×(0~1の担保価値係数)よりも借りた金額が大きくなると清算されてしまいます。

 

 Luna戦のような状態で担保としてLunaを借りると、ボラが酷く、相当な余裕を持たないと清算されるリスクがあります。基本的に清算される時は不利な値でされるので、担保は返ってこないし、借りたLunaの価値はゴミになるし、ヘッジも解除される、と三重苦に苛まれます。

 

 あまりにもボラが高い状態ではレンディング自体を回避し、余波を取るほうが安全だと思います。

 また、オラクル遅延を利用して担保を引っこ抜かれるパターンもあるので、使用するプロトコルのコード(特にオラクル周り)はよく読んだほうが良いです。Setvalueするのが1時間に一回とかのゴミプロジェクトとかもあるので、注意しないと資産を失います。

 

vi)金利

 過去記事に掲載したOMG戦ではBinanceなどのCEXのレンディング金利が1日15%でした。

 

 CEXは中央集権なので、P2Pレンディングない限りは金利を自由自在に変更してきます。アビトラのために送金中であったりすると、基本的にはヘッジを解除できないので、その間は金利を払い続けないといけません。

 

 金利がいきなり変更になるのはよほど特殊なイベントの時だけでしょうが、注意すべきことでしょう。

 

 vii)ハニーポット

 DEXでアビトラをしていると、ハニーポットトークンと呼ばれる、移動させるだけで99%の手数料を取るような酷いものにあたることがあります。

 

 そういうトークンはマニュアルで弾かないといけないのですが、テスト時に1USDくらいでやった時は問題ないのに、10000USDでSwapしたら99%取られてしまった、という巧妙な罠パターンもあります。

 

 回避手段としてはコントラクトの始点と終点でバランス監視をするくらいしかないと思います。非常に悪意のあるトークンですが、BSCでは10分に1トークンくらいは生成されているので注意しましょう。

 

viii) アビトラ詐欺 

 プログラミングができない、トレードができない、という人が代わりにアビトラをしてあげるよ、と言う業者に騙されて資金を入金し、お金が返ってこないという詐欺事例があります。ジュビリーなんとかでしたっけ。

 

 アビトラはFCFS系のトレード手法なので、多額の資金を集めてもそれを消費しきれる乖離がなかなかないですし、基本的に詐欺と思っていいでしょう。アビトラ情報商材についても詐欺が多いです。個人情報提供なんてもってのほか。

 

 美味しいように見える話には裏があるでしょうし、わからないなら手を出さない、というのが賢明だと思います。

 

 

国内CEX内の鞘に注目した話

 BitbankやLiquidなどでは同じ仮想通貨でもペアが違うものがあります。例えば、

XRP/JPYとXRP/BTCは同じXRPを扱っていますがCounterが異なります。




 これらのペアがある取引所では、JPY->BTC->XRP->JPYと回すことで利益を上げることができます。

 

 2017年のLiquid(Quoinex)ではQASH/IDR,QASH/AUDなどのよくわからない通貨のペアが存在し、BTC/IDR,BTC/AUDなども存在していたのでJPY->BTC->AUD->QASH->JPYと回すことで鞘を取れていました。おそらく、これに2017年12月に気がついていたのは私ともう一人だけで、本戦略と、国内-海外CEX間の乖離を取る、無限にQASHを買いまくるバカBOTに高値で押し付けるだけで5000円が10ミリに化けました。

 

 2022年現在ではBOTによる取引所内アビトラの戦いが盛んに行われていますが、DEXと異なりアトミックではないので、私は参入する予定はないです。

 

・余談1

過去のLiquid(Quoinex)は本当に酷い取引所だった。

 

 

国内-海外CEXでのアビトラ概要

 以下の過去ブログでも書いていますが、XRP,QASHのアビトラをよくやっていました。

qash-tit.hatenablog.com

qash-tit.hatenablog.com

 2017年時点では国内と海外で3%程度の乖離がXRP,QASHであったので、1%くらい手数料が必要な海外送金をしてでも儲かるような状態でした。

 

 ただ、海外送金をするにはプレスティアなどの銀行口座が必要ですし、よくわからなかったので手を出さなかったです。トランスファーワイズとか使っても届くかわからなくて怖かったし・・・。

 

 むしろ、当時は国内-海外乖離が大きい時に送金し、乖離が縮まったら多少の損をしてでも国内に戻す、ということをしていました。

 

 Pythonという言語の存在すら知らなかったので、エクセルマクロをなんとか駆使してレートを取得し、乖離率が閾値以上であれば音を鳴らし、深夜だろうと跳ね起きてトレードしていました。

 

 なお、2018年上半期には冬相場が到来し、ボラがないので乖離が生まれず、全く稼げなくなりました。

 

 CEX間のアビトラを考える場合、取引手数料(0.1%x2)と為替ヘッジ手数料、執行時レート変動コスト(~0.1%)の3点を考える必要があって、少なくとも0.4%の乖離がないと利益にすることは難しいです。

 

 クッソ雑なイメージ図は以下

 

 資金力があってトレード量の多い流動性提供業者は手数料が低いので、乖離が0.2%程度でも縮小方向へのトレードをします。つまり、個人には太刀打ちできない鞘の取られ方をするので、冬相場では全く使えませんでした。


 2022年現在では、国内CEX(Liquid、Bitbankなど)と海外CEX(Bitfinex,Binanceなど)の乖離はほとんどない状態です。以下のサイトを見ていただければ、国内-海外のメジャー所は鞘がないことが観察できると思います。

widget.coinchoice.net

 

国内-海外CEXのアビトラ戦略とその原理

 上述したとおり、メジャーどころでは鞘はないですし、透明度の高い情報が提供されている時点でエッジは眠っていません。

 ただ、相場にボラがある限りは鞘ができるはずですし、どこに鞘があって、どのように縮小しているのかを監視すれば利益に直結するだろう、と考えて以下のことを行いました。

 

i)乖離まとめサイトの利用と、狙うべき通貨のスクリーニング

cryptorank.io

 上記のサイトは、ほぼ全てのCEXの乖離率を一覧表示してくれる便利な無料サイトです。これを眺めつつ、どの仮想通貨のペアがどの取引所であるか、というのを集計していました。

 

ii)CCXTを用いたリアルタイム鞘の監視

 CCXTというPythonで使える便利なツールを用いて、対応している取引所の通貨ペアのリアルタイム価格とその乖離率を監視していました。

github.com

 例えば、Bitbank,zaif,bitflyerなどのBTC価格と、BinanceのBTC価格の乖離率をだし、どのくらい乖離しているかをリアルタイム表示していました。

 やってみるとわかる話なのですが、ほとんどの場合で乖離がないです。

 たまに乖離しているのはZaifXEMとBTCBOXのBTCで、これらのトークンは乖離縮小までの猶予が長く、手動でもアビトラができるレベルであることがわかりました。

 

それぞれについて原因を探ると、

 

a)ZaifXEMはホットウォレット残高(NEM Blockchain Explorer v3)が少なくなると、CEX-CEXアビトラを行っている大口が取引できなくなり、乖離縮小されなくなる。

 

b)BTCBOXはそもそも日本人で知っている人が少なく、人気がないので誰も乖離を取らない。

 

ということがわかりました。

 

 なので、これらの取引所では乖離率を監視し、閾値以上になったらBinanceなどでマージンショートを行いつつ、現物を購入し、送金して債務返済することで鞘を容易に取ることができます。

 

iii)髭取りアビトラ戦略

 ii)で紹介した内容では、乖離縮小までの時間が長く、手動で取れるような鞘でした。一方、約定履歴を分析しない限りわからない鞘はあるだろう、と思い、流動性が高く、養分トレーダーが多いBitbankのXRPの約定履歴を解析しました。

 

 すると、海外に比して異常に良いレートで取引しているアカウントがありました。

 どういう原理だろう、と疑問に思ったので観察していたところ、

 

1)海外取引所のXRP価格が100円の時、国内取引所で99.6円買い、100.4円売りの指値をし続ける。

2)海外取引所のXRP価格が変動したら、それに合わせて一定の乖離率で指値を継続する。

3)自分の指値が約定したら、即座にマージンロング/ショート(or先物ロング/ショート)を入れる。

 




ということをしていたようです。特徴的な枚数だったので、Bitbank-Binance間で確定です。

この場合、鞘ができても即座に取られるので、ii)で書いたような監視では検知することはできません。

 

 原理がわかったので、上記に似た戦略でBOTを動かしてみたのですが、閾値を下げる合戦となり、不毛だったので辞めました。10万円くらいは稼げましたが、もうやる気はおきないです。

 

・余談2

 実のところを言うと、国内-海外CEXの鞘を利用したトレードの利益額は数ミリ程度でした。

 パブリックな場では詳細を述べませんが、上記のサイトには載っていない取引所のとある通貨ペアでは、取引所内での乖離が1~10%存在していました。

 それを使って、取引所内で鞘をとったり、海外CEXに送金してアビトラをしていた所、20ミリほど抜くことができました。サンキュー アホマーケットメーカー(MM)。

 

その他戦略

・冬の相場に何をしていたか

 2018-2020年は冬の相場だったので、仮想通貨へのやる気を失い、本業に注力していました。ひたすらフラスコを振り、乳鉢で粉をらいかいしていました。

 

 当時、DXが持て囃され始めて、機械学習ってなんだろう?と思いいろいろ調べていたところ、KaggleやAtcoder、Numeraiなどのトーナメントがあることを知りました。

 

  どうせやるならお金を稼げるものがいいな、と思い、Numeraiに参加し、久々に仮想通貨を触り始めました。

 

 そうは言いつつ、仮想通貨に原資を出したくないので、Numerai運営への協力をすることで報酬を貰い、それを増やし始めました。

 

 確か、テレグラムで活動しているSCAMアカウントを通報してNMRという仮想通貨を貰い、日本語版の解説や説明を書くことでNMRを貰っていました。

qiita.com

jp.docs.numer.ai

 

 機械学習に触れ、なんとなく使い方がわかるようになりました。が、大きな収益にはならず、うまく行かない日々が続いていました。

 

 新しい刺激を受けるために、2020年8月にOneさんがチームリーダーをされていたBybitのBOT大会に見物気分で参加しましたが、ほぼ眺めるだけで終わったので全く稼げていませんでした。たしか、ROSさんがポロリしていた情報を実装するだけで終わったような記憶があります。

 

 大会が終わった後のオフ会などにも参加しましたが、とある人にそんな順位だとOneさんが怒るぞ!とわけのわからない怒られ方をしたので、Botterってクソだなって思っていました。

 

 ただ、当時はBotterと言っても50円くらいしか儲からなかったMMBOTもどきしか持っておらず、10ミリとか稼いでいる人にとっては吹けば飛ぶような存在だったので、そのような態度を取られても仕方がないな、と思ってはいます。自分はそんな態度を取らないようにしよう。

 

・当時実装してうまくいかなかったMMBOTの話

 BITMEX、Binanceなどの主流だった取引所の板の厚さや、FRを特徴量としてLassoで回帰し、指値位置を決めて決済するBOTを運用していました。今思えば、当時でMLBOTの走りみたいなことをやっていたのですね。

 

 

 

note.com

note.com


 界隈では有名なUKIさんのNoteやHohetoさんのNoteなどを参考にして、傾きがプラスや!勝てる!とか思っていたら普通にだめでした。

 まあ、0.01BTCとかでやっていたのでクラウド代を払うくらいの損失でしたが、自分には向いていなかったようです。

 

・各種イベント戦

 XYMのエアドロ、BOBAのエアドロ、Flowのアンロック、NU鞘取り、Moonbeam GLMRアンロックなどのイベントに参加していました。

 

qash-tit.hatenablog.com

qash-tit.hatenablog.com

 これらのイベントでは先物と現物の価格が狂うので、現物をどこかから借りてショートし、乖離した先物をロングすればイベント終了後に乖離が縮まり利益になる or エアドロされる通貨をタダ取りできる、という聖杯がありました。

 

 しかし、OMG戦で聖杯ではなくなりました。取引所でトークンを借りているのに、年利1万%以上に金利をいきなり変更するなど、地獄のようなことをしてくることがわかったので、安全に鞘を取るには別のことをする必要があります。(詳細はまだ生きていそう、かつクローズドな所で知ったので言えません)

 

 これらのイベント戦については上記過去ブログが詳しいので、そっちを見てください。

 

・MLBOT

 2022年1月頃にリッチマン先生に影響されてMLBOTを作りました。

 Discordで募集して300人くらい集まり、40人位まで絞り込んでワイワイがやがやとモブプロをしていましたが、心身ともに非常に負担が大きかったです。

 

 特徴量を提出してもらうことでプライベートチャンネルに入れる人をフィルタリングしていたのですが、結果的に提供してもらった特徴量を使わないMLBOTになりました。

 

 どこかのタイミングでGMOで動かそう、と思っていたのですが、なんだかんだやっていないです。

 ドローダウンあるのがやはりなんかなあ、と思ってしまったのもありつつ、できたBOTフォワード利益を追っていたら全然儲かってなさそうで萎えた、というのもあります。

 

 久々にバックテストを動かして見た所、あのBOTでは儲かってなさそうですね。コミュニティモデルなので儲からなくてよいのですが、なんだか残念・・・。

(2022/3/1~現在 緑が利益%。)

 昔、mmbotとかmtbotとかをいろいろ開発していた時期に、そもそも手動トレードで勝てない人間が上下方向を当てて値幅を取ることができるのか?という葛藤を抱え、思い悩んでいました。

 

 そういう意味では、BOT必須かつ技術力で勝負できるアビトラは肌に合っていたのだなあ、とMLBOTに再挑戦して思いました。

 

 なにより、あのDiscordを立ててから界隈の強い人と知り合えたのは何よりの財産かもしれないです。(そうは言いつつ、キーボードかたかたするだけで儲かるBOTにしたかったなあ)

 

DEFIへの移行と戦略

 DEXでトレードする場合、Solidityを用いたコントラクトで以下のように書くと利益がでない取引を失敗させることができます。

(*USDCの初期量を取得->トレードを行った後、USDCが増えていなければrevert)

 

uint usdc_initial_amount=IERC20(USDC).balanceOf(address(this));
 
//何かのトレードをする
 
uint usdc_after_amount=IERC20(USDC).balanceOf(address(this));
require ( usdc_after_amount>usdc_initial_amount);

 TXを送ってコントラクトを実行したときに、条件に合致しない取引を巻き戻し、なかったことにすることができるので、利益がでないトレードをしないで済みます。

 (アトミック性、に近い概念を利用 ガス代だけ損する。)

 

 これを行うとドローダウンは原理上0でトレードできるので、価格の上下方向を当てて値幅を取ったりとか、魔法陣みたいな線を引いて分析したりとか、そういうことから解放されるのでいい感じです。

 

 OIとかRCIとかを見て、相場のことをわかった気になりながらトレードする養分達が損をしてくれるおかげでアビトラマンは生きながらえているので、市況がもっと過熱するか、毎日USTみたいなトークンが破壊されると儲かります。

 ありがとう養分。ありがとう流動性提供している人。

 

 ちなみに私はBOTについて人に教えるよりも、自分で開発したほうが儲かるので、教える気はもうないです。有料Noteとかも引退しない限りは書く気もないですし、キャンプみたいなことも開催しないです。やる気があるのは技術交換とか、アドベントカレンダーとか。

 

 DEX Botterの世界は自分で色々といじってきた人だけがわかるようなことも多く、まともな日本語文献は殆ど無いです。地図のない山登りみたいな感じです。

 

 唯一おすすめできるのは納豆男爵先生のNoteくらいで、それを見つつ、PythonとRustとSolidityを使って人が気が付かないロジックで運用できればBotterデビューはできるのでしょう。

note.com

 ただ、ストレスが相当にかかるので、おとなしくCEX中心で生きていたほうがQOLの高い生活が送れると思います。たとえA級Botterが目標です!って人でも、相当な苦労が最初はあると思います。マジでおすすめできない。

 

 技術開発と数多のストレスに耐えきった人、是非苦労の経験でも聞かせてください。3Hzくらいで頷きます。

 

NFT系

・同ブロック転売ヤー

qash-tit.hatenablog.com

 上記過去ブログに書いたとおり、ネクストAxieがないかなーと思ってCryptobladesというゲームに入り、異常に安い価格でNFTを売る人から買い取り、転売することで利益を上げていました。

 もちろん、異常に安い価格なので他の人も狙いますし、養分TXが発行されたブロックでPosition値争いをしていました。つまり、公式のマーケットにリストする前に購入する戦争が起きていました。

 

 最終的には、つよつよBotterに負けたのでやっていません。つよつよBotterが来るまでの間に、1ミリくらいは儲かりました。

 

 NFTと仮想通貨の間には歪みがあるだろう、とは思っていて、普通にBCG(ブロックチェーンゲーム)をプレーするよりも、NFTの転売をしたほうが期待値は高いと思っています。いいゲームがあれば教えてください。

 

・早押しMint

 MetaDerby(AVAXの馬のゲーム)というプロジェクトのNFTを転売していました。早押しMintで馬と交換できるNFTを購入し、転売することで利益になりました。

www.metaderby.com

 流行りにのったゲームかつ、マーケットのフロア価格>早押しMint価格となっているプロジェクトは狙い目でした。

 

 また、JOJOというNFTのマーケットプレイスでは、5回に分けて早押しMintでNFTを売っていました。

jojo.fun

 そのため2回目以降はフロア価格がわかった状態でNFTをMintできるので、Mintしたもの勝ちです。早押しMintBOTを作り、スパムのようなTXを投げまくった結果、それなりに儲かりました。JOJO戦は複数人のグループで望んだのですが、200箱くらい買い占めて3ミリくらいとったような覚えがあります。

 

・ガチャマラソン

 BCGではNFTにレア度があるものがあります。もちろん、レア度が高ければ転売価格も高いです。

 Mint価格とNFT転売フロア価格、及びレア確率が分かればモンテカルロ法で予測利益を出すことができます。

 Cryptobladesでは武器ーMint価格間に歪みが存在していました。

f:id:qash_tit:20211225124108p:plain

 上図に示すモンテカルロ法によるシミュレーション結果から、レア度の高い武器の値段がMintコストよりも高く、試行回数を重ねれば必ず儲かることがわかりました。

 

 なので、ひたすらガチャをひいて転売して、1ミリくらいは儲かりました。

 

DEX系

・上場戦

 これはうまく行かなかった話です。

tokenfomo.io

 などを参考にスキャムトークンがPancakeswapなどに上場した直後に購入し、同一ブロックで他のBOTに売り浴びせるBOTを運用していました。

 残念ながら、BSCだとほとんどがハニーポットトークンであったため、お金だけ取られてトークンが貰えないということが何度も続いてしまい、諦めました。

 

・DEX内/DEX-DEX系

qash-tit.hatenablog.com

 

 Metis Netswapトレードコンペで上位入賞しました。詳細は上記過去ブログ参照してください。Metisだけで30ミリほど抜けたので、美味しいチェーンでした。

 今は死んでしまったので、残念ながら稼ぐのは難しいと思います。

 

qash-tit.hatenablog.com

 また、上記過去ブログの引用ですが、

 

 ノーリスクDEXBotのロジックでメジャーなものは、

1)DEX内で閉路になるような経路でSwapを複数回する

(例えばUSDT->BUSD->BTC->USDT)

2)同じチェーンのDEX間で乖離をとる

(例えばUSDT(DEX1)-BTC(DEX1)-BTC(DEX2)-USDT(DEX2))

3)CEX-DEX間で乖離をとる

(例えばBinanceでBTCショート、DEXでBTCロング 送金して決済)

 

の3点が基本です。(もちろん、サンドイッチアタックやフロントランニングなどもあるのですが、アトミック性がなく、ドローダウンの可能性が合ったので少しやって辞めました)

 

 これらの戦略は書くと簡単そうに見えますが、必要なスキルはPython+Rust+Solidity+Node関連知識なので、それぞれが奥深いです。

 

 界隈のツイートを追うと、1msの遅延ですら許されなそうなので、バニラのGethを使ってたり、公式RPCでPending見たり、とかそういうところで脳みそが止まっている人には太刀打ちできない世界です。
 非常に奥深い世界なので、半端な実力では土俵にすら立てない地獄のようなパイの奪い合いが起きています。

(通称:人間卒業試験 以下のリンクは人間を辞める宣言をした人 期待。)

 別に人間やめる必要はない、という主張もありますが、私は技術力のないよわよわなので、atomic arbをするには合法ドラック養命酒をキめてハイになりながら立ち向かうことしかできないです。そもそもatomic arbは作るの簡単なのですが、txを成功させるところにチェーントップレベルの技術がいります。

 正直、チェーン内で3-5番以内に入らないとまともな収益にならないので、参加しないほうがメンタル的に良い気がしています。痩せたしQOLも下がった。


 私はGeth改造(というよりdevp2p改造)に挑戦してみていますが、正直言ってキツイです。

 上記のRosさんのツイートを見ればわかりますが、トップ層は数百ノードだそうです。クラウド代だけで月2000万円くらい払って最低限のスタートをきれるので、深淵を覗いてから他に行こう、という気持ちくらいでないとキツイです。

 たとえプログラミングに自信があったとしても、クラウド代(ネットワーク代)でそれだけ捨てられる原資と戦略がないと破産します。

 むしろ、DEX−CEX(またはブリッジを介したDEX-DEX)のほうがイージーかつそれなりに収益性が高いです。そっちに行ったほうが間違いなく良い。

 

 

・DEX-CEX系

 今月起きたLuna周りの相場の混乱ではAstarチェーンのASTRとKucoinのASTRで10%以上の乖離が起きていました。

清算によるトークン価格の暴落がDEXでは起きていたのですが、CEXでは無風であったため)

 UST/LUNA戦自体は参加せず、超ルートで鞘をとっている人がいるんだなあ、と思いながら色々なチェーンで余波を取っていました。

 

 Astarでは、下記のポロリツイート通りにトレードすると、容易に鞘を抜くことができました。

(最終的に私は、KucoinではなくレンディングプロトコルからASTRを借りてショートを打っていました)

 

 まあ、実際はどこかのBotterのせいでTX詰まりが起きていて、Astarネットワークからのトークン引き出しに時間がかかる、という問題もあったのですが、それでもそれなりの金額を抜けました。 

 

 DEX-CEXの鞘が縮まらなかったのはガス価格が高騰しているにも関わらず、polkadot.jsのガス価格が1gwei固定で変更不可だったため、DEX-CEXアビトラマンが回転できなかったからだろう、と推察しています。

(つまり、ネットワークを止めておいてショートを打ち、解除した後に他の養分たちが売ったらショートを利確すると儲かりました。)

 

 Astarはゴミのようなプロダクトが多く、固定ガスでオラクルのSetvalueをしたり、IDO価格をいきなり変えたりと、資産を預けるにたり得ない魔界チェーンです。行かないほうが良いでしょう。養分だけでなく運営もアホばっかなのでストレス溜まります。

 

界隈の人にしか響かなそうな話シリーズ

 ここからは、Botter界隈の中でも、よく技術を知っている(人間卒業している)人にしか通じなそうな話を書きます。ゆっくりしていってね

 

・CEXの入出金を止める

 ガス代の安いチェーンではTXを送りまくれるので、CEXに負荷をかけてTXで溢れさせて入出金を止められます。(Ban懸念とかあるので私がやったわけではないです)

 

 以前、Binanceの入出金が止まった原因を調べてていた時期があり、上記ツイートのようなことが起きていたようです。1TXが1μ円とかだと、攻撃コストとしてはかなり安い。

 気がついてからは、タイミングを見てDexとCexのポジションを組み、入出金再開後にクローズしました。何回か攻撃があったようで、BinanceなどのCEXが対策し切るまではよく乖離ができていました。

 

 

 ??{乖離がなければ作ればいいじゃない! 

 

 

 

 まあ、かなり特殊事例な感じがします。でも、理論的にも現実的にもできるので、クリプトの世界ではやるやつがいると思います。

 乖離がなければ作ればいい、という発想は非常に刺激になりました。

 

 Solanaなどでもたまにアタックがありますが、あれも早押しMintとかの影響だけでなく、乖離を無理やり作っているのかなあ、と妄想しています。

 

・チェーンのガス代を意図的に上げる

 ブロックガスリミットを消費しきるTXを送ってガス代の最低価格を上げると、EVMチェーンとネイティブチェーン(その通貨が持っている独自チェーン)のブリッジを止めることができます。

(ブリッジTXが最低ガス代など、固定ガス価格を採用している場合のみ)

 

 チェーンの性能が悪い(ブロックタイムが長い)と、Queueに貯まるTXが保持できる限界を超え始め、低いガス代のTXを拒否するようになります。

 

 Astarでなにが起きていたか、というのは上記で書いたとおりですが、polkadot.jsのガス価格が1gwei固定で変更不可なのは欠陥もいいところだなあ、と思います。

 LUNA破壊イベントの時は10%以上の乖離があり、おいしかったので良かったです。なにか、他のタイミングで使えないかなーと夢想しています。

 

 ちなみにですが、Oasisというチェーンで同じようなことをやろうとしたことがあります。

 ただし、あそこはかなりDEVが優秀(?)で、ブロックガスリミットが1500万にもかかわらず、3000万くらいのガスを消費したブロックが普通に通っていました。

 

 なんやそれ!と思いながらTXを送りつつ、出来高が死んだと同時に撤退しました。数ミリくらいは儲かった記憶。Yuzuトークンも一時期は4万枚ちょっと持っていましたが、最近売りました。

 

・オラクル遅延を利用して他人の担保を引っこ抜く

 LUNAイベントで起きていた話です。

 オラクルとして有名なChain linkの配信が遅れていたらしく、実際のLUNA価格よりも高い価格で担保評価されていたので攻撃を受けたらしいです。

 何が起きていたかと言うと、

 

 仮定1)CEXでのLUNAの価格が0.1USD、オラクルでのLUNA価格が1USDとする。

 

   1)1 LUNAをレンディングプロトコルに預け入れ、1USD扱いとしてもらう

   2)LUNAの担保評価価値(例えばx0.8)分のUSDCなどを引き出す。この時、1LUNAは本来0.1USDだが、オラクル遅延により1USD扱いとされるので、0.8USD分まではUSDCを借りれる。(つまり、0.1USD担保で0.8USD分を借りれる)

 3)清算される。LUNAは没収されるが、それ以上の価値のUSDCが手元に残る。

 

 ということらしいです。アビトラの一種ですね。やられたほうのプロトコルからしたら最悪ですが。

 

 私は流動性提供をしない教徒なので、食らうことはあまりないでしょうが、怪しいプロトコルにお金入れる時は注意したほうが良いかもしれません。楽をしようと思って流動性提供して全部取られるのはバカらしいです。

 

 特に、イベントまっただ中の通貨(今回ならLUNA)なら、流動性提供していたら逃げるべきでしょう。

 

 上記で言及したチェーンのガス代を意図的に上げると組み合わせて、私がやっていたことを書こうと思ったのですが、まだパブリックに書ける話じゃないな、と思ってやめました。ごめん。いつか話せる日が来たら書きます。

 

流動性を操作する

 Pendingが見れる魔界チェーンでは、流動性提供者が少ないので、トークンペアの流動性総量を操作することが容易いです。これを、どのようにアビトラへ応用するかというと、

仮定1)1万USDの流動性があるペアで5000USD分が自分

仮定2)大きな金額でスワップする人のgetamountoutminが0とか少ない数量

 

1)流動性を引っこ抜く

2)大きな金額でスワップさせ、本来の約定価格よりも悪い値で取引させる

3)不利価格で大きな取引があったので、Position+1でアビトラスワップをする

 

 という流れで鞘が取れます。以前はやっていたのですが、最近は流動性提供して操作できる所が少なくなったこと、及び魔界トークンを持つリスクを取るのが嫌なことがあって、今はそんなにやっていません。

 

 乖離がなければ作ればいいじゃない!って言うのを地で行く悪魔的発想だなあ、と思います。誰かやってみてください。

画像

 

 

・トレードマイニングをうまくハックする

 MetisのNetswapや、OasisのYuzuswapでは自分がトレードした量に比例してNETTやYUZUというトークンを貰えました。(Yuzuswapでは現在も行っています。)

 これらのプロトコルで多くの出来高を稼ぐために、コントラクトを使っている人がいて、感心したので紹介します。

netswap.io

app.yuzu-swap.com

 

コントラクトの動作としては、

1)USDC-ROSE(Metis)のSwapをする

2)ROSE(Metis)-USDCのSwapをする

これだけです。流動性提供者に0.3%の手数料を払うだけですね。

 

 こんなの意味ないやろ!と思うかもしれませんが、Netswapのトレードコンペ上位はこれと同じことをしていました。さらに、流動性提供もしていたので、0.3%以下の損失でひたすら出来高を稼いでいたようです。

 

 で、結果的にはATHで60USDになったトークンを5000枚以上貰っていたようです。出来高水増し手数料として20万円程度ロスする代わりに4000万円近くのトークンが貰えるのは夢がある話だなあ、と思いました。

 

 RoseのYuzuswap初期でも同様のコントラクトがいて、トレードマイニングで貰えるYuzuのUSD価値>流動性提供者に渡す手数料、だと鞘がとれるのだなあ、と感心しました。

 トレードマイニングやっているところはDYDXくらいしかすぐに思い浮かばないのですが、面白い所あればぜひ紹介ください。

 

 

今後の予定

 DEX-CEX間の鞘取りは他のチェーンにも応用が効くと思っていて、LUNA破壊イベントくらいのインパクトがあった時は狙い目でしょう。ただし、USTを借りたり、LUNAを担保にしたり、というのは強制清算や股裂きがあり得ると思っていて、リスクを取りたくないので避けました。

 

 次に破壊されるのはFRAXあたりかな、と思っていて、何かしらの鞘ができたらとりに行きます。

 正直、これから冬の相場になりそうなので、大きなイベントが来るまでは待機しつつ、Geth関連の知識を養成しようと思っています。

 

 

 

 勉強の過程はこのスレッドに記載していますが、何か指摘やアドバイスあればこのスレッドにコメントくれると嬉しいです。

 やればわかる話なのですが、予想以上にメンタルにくるような改造難易度だったので、土日以外はやらないようにしようかなー、と思っています。ノード改造は人間卒業試験の一科目目です。

 

さいごに

 アビトラについてパブリックに書けるレベルのことはこのくらいかなあ、と書いてて満足しました。引き出しの半分も出せていない気がしますが、あまり言い過ぎるとエッジが消えるのでやめておきます。

 

 自分がもうやる気のないCEX関連については結構書いた気がしています。まあ、魔界CEXに警告の電話を受けた話とか、まだ詳細を書けない話もあるのですけどね・・・。

 

#アビトラは再現性がないからやめた方が良い #botは儲からないからやめたほうがいい

はある意味真実だと思っていて、情報調査力、技術力、際限のない努力と折れない心がない限りはB級Botterですら難しいと思います。 

 

 

 

 2万字くらい書いたようです。無料で公開するレベルではないかなー、と思いました。 これだけ書いておけば、LUNAアビトラで身分証を取られるような人は減らせるかな?どうでしょう?

 普通に1万円Noteくらいの内容な気がするので、投銭/投養命酒してくれてもいいのよ。

(BSC:0xF9f9DE0d52685971ec4cbBD3716daCda9c7Bd7B3)

www.amazon.co.jp


専用のアドレス:qash@nagi.be

 

養命酒用にほしい物リストを公開も検討したのですが、養命酒DOS攻撃の懸念があったので、やめておきました。

 

1本2400円だし100本だと24万円・・・。置き場がないし飲みきれない。

 

アマギフならDOSされても問題ないので、どうぞDOSしてください笑

 

 

 養命酒コラは草なんだよなあ。すっごく気に入っている。

 

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 校正に協力してくれた人。感謝です。

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