アビトラ民のブログ

Note:https://note.com/qash

11/12までの損益と$OMG戦の思考経過

＋３３３万でした

OMG戦の振り返りと思考経過について書いていきます。

今回はマジで地獄でした。界隈の天才は本当にすごいなあ、と思いつつ、NEXTOMG戦のために記録しておきます。

 

 

事前準備編

 

10月24日

OMG戦をどう戦うか戦略を考えていました。

 

 

 

 

この時点ではBOBAエアドロの扱いがどうなるか発表されておらず、Binanceの価格がどうなるか読めていませんでした。

 

また、OMGを半分保持、半分先物買することになるだろうな、と思っていました。

 

 

10月31日

 

 

Biananceマージンで仮想通貨を借りる場合、クロス＞分離の順番で枠が埋まっていきます。先日のFLOW戦で借りれなくなったこともあり、OMGのFRがマイナスになったことを確認してから1日1万USDずつ借りていきました。

 

早い人はこの時点より前に借り切っていることに気がついていましたが、金利負担的にも早すぎるだろうと考えていました。

 

この時点では、OMG戦が11/12なので、一週間前である11/5で借りきればいいかな、と考えていました。

 

11月2日

 

クロスが手動で借りれないことに気が付き、自製のBOTでMAXまで借りました。分離はまだ余裕があったのでどうしようか考えあぐねましたが、金利負担より機会損失のほうがもったいないので予定していた枚数（6200枚）を借りました。

用意していた資産は界隈の中では少ないほうで、3000万円程度です。

 

 

11月4日

 

Twitterを見ていると1231先物が乖離している話題が流れてきました。

この時点で乖離がものすごい広がっていたらOMG現物を持たず、鞘だけ取っていこう、と思考を切り替えました。

また、1231に気がついていなかったので、1231ショート、現物ロングのポジションは取れませんでした（気がついた時点で７％乖離）

 

しばらくすると、謎の15.1枚売りBOTが1231OMGの買い板を食いまくり、２０％乖離になっていたのでやっておけばよかったと後悔しました。

 

 

 

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レンディングの金利が変わったよ、というメールが来た時点ではクロス、分離ともにBOTを使えば借りれました。FRを基準に借りていましたが、本当に借りるべきタイミングは金利が切り替わった時なんだな、と後悔しました。

 

 

11月6日

 

最適解はOMGをレンディングしてBinanceの金利を相殺することなのでしょうが、OMGがここ１年の高値をつけたこともあり、エアドロまで日数がある状態でポジションを建てたくなかったのでやりませんでした。

（XEMのときみたいに天井が9日前説もありましたが、リスクをとりたくない。かつ、OMGの金利が年利１０％程度と美味しくないのでやる気が出なかった）

 

その代わり、マージンにOMGとUSDTをおいて清算されないようにしつつ、余ったUSDTをFTXで年利10-25%位で貸出し、金利負担を軽減させました。

 

zippyさんの以下のツイートにも魅力を感じましたが、清算リスクをできる限りとりたくないのでやりませんでした。

現状の自分のポジションがリスクは低くとも資金効率悪い自覚はありました。

 

11月8-9日

Binanceホットウォレット枯渇を確認し、これはあかんぞ、と思ってFTXでOMG現物を買い、Binanceで借りていたOMGを売りました（予定枚数の半分）

Binanceの出金停止4ヶ月位幽閉されることがあるので本当に怖いです（なお、現在も幽閉中の模様）。

 

この時点で年利350％程度の貸出金利があり、1日保てば手数料はカバーできるという計算でした。（USDと貸出金利が変わらなければリスクテイクする価値ないけど、これだけ金利が高ければやるべきと判断してました）

 

ただ、実際は年利１０％水準に金利が落ちてしまうわ、Binanceの出金がちゃんと再開するわで余計なムーブでした。

 

また、直近の1231の乖離はBinance現物に対して20％程度あり、十分な鞘だと判断して一部のOMGをマージンショートし、1231をロングするポジションを組みました(19％)

。Binanceの貸出金利が0.5%/dayなので鞘さえ縮めば問題のないポジションです。

ただ、最大で22％乖離している時もあったので、ベストな選択とは行かなかったです。

 

ツイッターにも書いたとおり、1231の価格合理性が説明できないことが気になって、ここから少しずつ1231をロングし、マージンショートを始めました。この時点では半分をエアドロ用、半分を鞘取り用と考えていました。

（FRが11回で８％程度支払いなのに、25％乖離は過剰だと考えていました。この部分があとで髭になるのでは・・・？と思い時間分散してポジションを構築し始めました）

 

他の人のポジションもツイッターに流れてきており、例えば、

 

などFR上限の低いBybitを使用して鞘を取りに行ったり、

 

 

レバ5倍かけて焼かれてしまった人や、

 

1231ショート現物ロングしている人などがいました。

 

私は億り人ほど資金がなく、証拠金比率を悪くしたくないので、OMGを借りたポジションを維持することに注力しました。

 

ただ、ヨーロピアンさんのポジションが今回のOMGで最も利益率の高い手法だなあ、と感じております。

（1231はショートしてもFRがないため、ショート金利を払わなくて済む。直前で解除してBinanceのマージンショートなどに乗り換えれば勝ち確　かつ二倍の鞘が取れそう）

 

11/9時点では6200枚借りていたのですが、当初の想定よりOMG価格が下がったので、もっと借りたいと思っていました。ただ、BOTを使っても借りられず、半分諦め状態でした。

 

 

11月10日

Binance、BybitがFR上限突破（1.8%!)し始めました。規約どこ行ったのよ。

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チャートも地獄みたいな髭つけています。

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証拠金多めにして清算されないようにしないと思い、朝に1000枚ずつ両建てするのは危険かな、と考えをまた変えました。（メンタルブレブレ）　この時点で清算価格は40より上です。

BOTでさらにもう1000枚借りることができたので、この時期でも行けるんだなあ、ということがわかりました。意外です。

 

FTXのOMG金利が５％となっており、マージンショートできない、という噂が流れてきました。Binanceの一日0.5%金利負担が重いですが、FRよりはマシだと言い聞かせて耐えていました。

 

この時点で、エアドロ前までに何かする事自体がリスクだなあ、と考えていました。

 

11月11日

0600

朝6時ごろに２３％乖離を確認し、時間分散して1000枚ずつ両建てするか、と考えました。この理由は2230-0130で1231と現物の乖離幅が縮まっており、FRをこなすたびにこれから乖離幅が縮むんじゃないか、と思ったためです。

（1231と現物の乖離＝BOBAの価値＋FRなどの手数料負担　が理論値だと仮定）

 

この時点で両建て予定枚数は4200枚、エアドロ受け取りが3000枚のつもりでした。

0600前で1000枚 0100前に1000枚、翌0800前に1200枚の両建てをするかなあ、と考えていました。（ホントは0900前がよかったのですが仕事があるので）

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また、XRPのデルニューを解除し、資金の準備をはじめました。

金利負担だけでOMG100枚近くになる計算で、今どれだけマイナスなのかわからないことが非常に恐怖でした。

 

1600

地獄行きのメールが届きました。（ｷｬｰ）

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金利１５％/day という恐ろしい数字・・・・。これは死ぬ、と思い仕事を切り上げて帰宅しました。

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FRも恐ろしいことになっています。

 

Hohetoさんの金言は本当にこのとおりだな、と思いつつ、金利とはや過ぎた両建てに

よる含み損（−70万）で胃が死にそうでした。

この時点で色々ガチャガチャやってBinanceから脱出し4000枚両建てしなおしました。

（クローズドなところで知ったので、ポジション取ったところは言えないです）

 

2230

ツイッター見ていたらBinance地獄FR（2時間に一回FR）が流れてきました。

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なんだこれ。まじで。殺す気じゃないのか？？？？？？？？？？？？？？？？？

この時点でメンタル的には最悪な状態になっています。胃が痛い。

ただ、FRがある無期限先物は使用しない教徒であったため、これはなんとか回避しました。むしろ、Binanceマージンの金利上限を更に上げることを警戒し始めました。

 

CEXのルール変更具合に死にそうな気分。

聖杯なんて（簡単なところには）ない。いいね？？？

 

ちなみにこの時の私のツイート

 

素直につらそうですね。はい。

この辺から、Twitterとかやる余裕なんてなくなりました。

 

2300

金利を0.18に戻す（ただしエアドロ後）というメールが来ました。

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こいつの顔みるとムカつくような気分になります。こいつの手のひらの上で踊ってしまったぜぇ・・・・（死）

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わい、翻弄されまくりでは・・・・と思いつつ体力回復のために休息をこの時点から取り始めました。

 

11月12日（エアドロ日）

 

0100

OMGの値段を確認して就寝。悪夢

0300

OMGの値段を確認して就寝。吐き気

0500 

OMGの値段を確認して就寝。OMGが合計9000枚借りれていることに気がつく。吐き気

0600

本格的に起床。悪夢。お腹痛い。腹下した。

 

FRを確認して地獄だな、と思いつつ、追加マージンショートを開始した。２９％程度の乖離ってなんだろう。

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Huobiの６％って何？FTXなんて一日２７％？　始めて見た。こんな地獄になるんか。

 

FTXの金利は日利１０％と良心的。良心的とは？

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BOBA返さないといけないので、Nextはかなりマシな金利の印象。　死ぬぞこれ・・・。

 

ゆっくりと9000枚ずつ両建て。多少レバかかるので直前までできる限り粘る。

胃の痛みと吐き気でこのへんから頭痛がしてくる。

OMG?電子ゴミめ！下がれ！下がれ！

 

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とんでもねえ下げと共に自分のポジションがグリーンに。

含み損がなくなり、大幅なプラスとなりました。

あとは1231とかの決済を行い、ポジション全クローズ。事故ることなくなんとか終わり！第3部完！！！！

 

この時点ではFRなどの歪みが取れることもわかっていましたが、体力の消耗具合的に断念。もう疲れたよパトラッシュ。

 

結果的に＋330万ほどでした。税金払いたくないお。

 

まとめと感想

終わってみて思ったのは、聖杯っていわれていた戦略はいつも機能するわけではないんだなーってことです。

先物もマージンもこんなに金利が変わるとは考えていなかったです。せいぜい、XEMのときみたいに２％が上限だと思っていました。１５％ってなによ。

カイジよりひどいやんけ！！！！

 

XEMやFLOWの成功体験が自分の思考を縛っていたのは反省。

一方、Binanceマージン返して乗り換え、金利一桁台まで下げたりと、鉄火場での行動はほぼ最適解だったようなところはよかったです。

 

そもそも1231ショートしろよという話ですが・・・。あんなの気が付かなかった。

 

しばらく休息しつつ、国内に資金を戻したりします。

 

今回は株以外の全財産を入れました。銀行口座に５万円しか無い。全現金張ったのはXEM以来です。

 

もし、次のOMG的な案件あれば教えろください。XEMはきな臭いと思っています。

胃痛がしない戦略でいきたいです。もうこんなに大変なのはいやだ。。。

 

よかったらTwitterにでも今回のOMG戦の感想とか共有してください。いいねかRTします。　

 

割と今回のブログは私のメンタルブレブレ感と苦悩が滲み出ていていい出汁とれると思います。味噌汁にしようか。

 

マージンで借りる戦略ミスが本当に辛かった。おつかれさまでした。

 

 

余談

Boba-perpなる虚無を参照したペアがトレードされていた。

ftx.com

１枚５USD・・・・３００万円くらい利益を落としてしまったらしい。まあ、あの鉄火場、あの急な方針変更で冷静になれっていうのが無理で、１６０万位の含み損を解消するのに意識が行ってしまったのは仕方がない・・・・次はもっといい感じに頑張ります。