アビトラ民のブログ

Note:https://note.com/qash

7月の損益

 7月は仮想通貨 +60万円、株 +98万円でした。

 今月は立ち上がり始めた娘の育児に忙殺され、Geth改造以外の新規BOT開発はしていませんでした。何もしていない割にはマシな収益です。

 為替の影響で150万円ほど失いましたが、まあしかたがありません。プラスなだけヨシとしましょう。

 

 今月はイージーなアビトラ/LS戦場がなかったです。調査不足でしょうか。

 毎月LUNA崩壊してほしいし、毎月XEM戦くらいがあってほしいです。

 

 今月は、○○をやりませんでした報告ばかりです。

 

 

養命酒関連(アフィでもなんでもない)

 養命酒関連のことをツイートしていたら公式にいいねされました。

search.rakuten.co.jp

 ふるさと納税で購入できる酒類以外の養命酒製造の食品を購入したのですが、

養生なべの黒養なべ >ベーコン >生ハム>のど飴>ソーセージ>おかゆの順番で美味しかったです。

item.rakuten.co.jp

 黒養なべはドクターペッパーとかが好きでないと美味しく感じない(薬膳に近い)ので、好みは分かれそうですが、私はハまりました。また、養命酒の残渣を食べて育った豚のベーコンは結構イケました。

 

 次は、ふるさと納税で購入できないものを試してみようと思います。

 養命酒製造の株も100株だけですが、購入し、行く末を見守っていきたいです。多分養命酒の株では儲からない・・・。

 

 子持ち兼業でBOT開発するのは、体力勝負なところもあるので、薬膳系をこれからは攻めようと思っています。交替勤務(夜勤、早番)が始まるとより体力が削られるので、より回復力を高められるように食習慣を見直そうと思います。

 

 最近毎日お腹を下しているので、ふるさと納税飲むヨーグルトにも課金しました。なんとなく良さそうです。

item.rakuten.co.jp

 

EVODEFI

note.com

先月のNoteで触れた、EVODEFIについてですが、RugDocから続報がありました。

https://rugdoc.io/education/evodefi-update-2/?continueFlag=c50e77a8265896c652d97904d74fec15

 上記のツイートで状況を知り、間一髪だったことがわかりました。

 どうやら、EVODEFIはTerraの崩壊に巻き込まれていたようです。ブリッジで預け入れられている資産を勝手にTerraで運用するのはいかがなものなのだろう・・・?

 RugDocを読んでいると、ニューヨークとかの居住者は裁判とか起こせるから助けて!みたいな記述がありました。これはEVODEFIがRugった当時のRugDoc Teleglamで言及があったものと同じです。

 ブリッジTXを通すのにEVODEFIは居住者情報を求めるという不思議なことをしていたのですが、その理由は上記地域の居住者だけ手動でTXを通し、裁判リスクを減らすためだったのでしょう。今思えば非常に納得できるロジックかな、と思います。

 先月Noteに記載した通り、ニューヨークを含む世界各地域でブリッジTXの申請爆撃をしていたおかげで私のTXは通ったのでしょう。本当に間一髪でした。 
 二度と使わねーと思います。ラグってからの行動は最適解を取れていたと思いますが、 

 

eGST戦

 eGSTというSTEPNのトークンがローンチされたらしいです。これを触る人はつよつよトレーダーか、頭APESTEPNな養分か、いい靴履いている人くらいなんじゃないかなあ。

 盛り上がっていることは認識していましたが、歩きたくないし片面トレードもしたくないので触りませんでした。うまく触っている人は爆益だったのではないでしょうか。

 軽く調査はしたのですが、2Block以上トークンを持たずに利益を掠め取る方法が浮かばなかったです。

 靴Mintして歩く前提で原資回収はリスキーだし、STEPNで夢を見て負ける代表的パターンだからダメだな、って思いました。

 

MEGAMI戦

opensea.io

 MEGAMI、というNFTが発行されました。投機的にはそんなに儲からなそうに見えますが、絵柄が可愛いし買ってもいいかなーと思っていたらWLが取れずにMintできませんでした。悲しい。

 

 Void戦士ちゃんがBOTを公開していましたが、本当に大事なところは隠しているなーと思いました。

 Vividot先生のNoteとかはいい話を書いているな、と思いました。

 

 ETHチェーンはガス代が高いので今まで敬遠してきましたが、MEVとかもそろそろ検討してみてもいいかな、って考えています。ほとんどの利益をマイナーに持っていかれるのは残念ですが、それでも冬の相場ではやる価値がある技術研鑽かなあって気がします。

 

OGN戦

 shunさんが良いNoteを書いていました。

 戦略はその通りだなあ、と思いました。

 私はOMG戦と違ってOGN戦は参加しませんでした。

 OMG戦は株以外の全財産を入れましたし、入れる価値があったからやったのですが、以下の理由で触りませんでした。

1.期限付先物がない(先物ではFRを気にするヘッジしかできない)

2.Binanceマージンで借りれるのが100万円以下と少額である

3. OGNは時価総額が低い、草コイン

 今回のOGN戦は難易度の割に爆益は難しいだろう、と思い、それなら他のことをしたほうが良いな、と切り捨てました。

 まあ毎回XEMやOMGのような規模のものが来るとは思えないですし、あんまり勝てている人を見なかったのでこの判断は良かったのかな、と思っています。

 

Geth改造

 最近は共同研究者の方にかなりコードを書いていただき、TXの受信、Swapなどができるようになりました。現在はP2P通信の最適化とかしています。パス探索は1ms以下とかなりいい方だと思っていますが、通信周りがまだダメなのか、全然勝てていないです。(現在は+100円/月)

 

 勝ちやすそうかな、と思った戦場ではInternalなアビトラBOTは5体いて、今は4番目(利益でない)です。

 

 どの戦場でもアビトラBOTはいるのですが、冬の相場ではVolume上位チェーンに行かないとクラウド代がペイできません。特に、2人で利益を折半しているとなるとなおさらです。

 

 冬の相場こそ勉強、とは思っていますし、Geth系技術は取得するに越したことはないので、私のリソース配分90%くらいはココかなあ、と考えています。まだ人間卒業できていない・・・。

 

 アビトラ(人間卒業)はチェーンごとにかなり難易度が異なり、個人的には、

ETH>BSC≒AVAX≒FTM>Polygon>Arbitrum≒Optimismくらいかなあと思っています。

 バブル期はよくわからないチェーンがぽこぽこ生えるので、よわよわBOT(ノード不使用)でも戦場に事欠かなかったです。

 現在はノード改造ほぼ必須で、公式RPCに接続するようなレベルで勝つのは難しいのではないでしょうか。

 

 これからは、Linera、Sui、Aptosくらいしか期待できるチェーンはしばらくないかなあ、というイメージです。

 

 ちなみに、個人的に考えている仮想通貨絡みのトレード難易度は以下です。

 アビトラ(人間卒業)はチェーン内で3位くらいまでしか勝てないので、かなりの修行と自己研鑽が必要です。正直、気が狂っていないとやってられないので、人には全くおすすめできません。

 

*アビトラ(人間卒業) はinternalなDEXアビトラや、DEX-DEXアビトラのことを指しています。人間卒業するくらいの自己研鑽しないと勝てない戦場です。もちろん1円とかの利益なら簡単に取れるのですが、一撃1万円でもかなり難しいです。

 

子育てとBOTとの両立

 交替勤務(夜勤と早番で13h労働)という地獄をやっています。現在は平日だけですが、10月からは土日もなくなるらしいです。死ぬ。

 10月以降、嫁さんの育児負担軽減のため、一時保育(クソ高い)で保育園を契約しました。保育園代で本業の手取りは半額になります。働く意味とは????

 

 時間拘束と給料的にはマジで仕事スキャムなのですが、趣味を仕事としているので文句言えないです・・・にしても酷い状況。

 非認可の一時保育園代が高すぎます。まあ、認可でも市民税額的に最高額になってしまうのでアレなのですが、そもそも僻地に引っ越さないと空きがなく、契約できませんでした。

 

 今月は、夜勤明けに保育園見学行脚を行い、ぶっ倒れるように寝てから娘に離乳食を上げ、また仕事に行って、という生活をしていたのでBOT開発は全然できなかったです。

 

 10月以降はさらにBOT開発する余裕はなくなり、Geth改造だけに注力することとなるでしょう。

 永遠に続くバブルはないですし、閑散期があってこそのバブルなのはわかっているのですが、毎日何もせずに50万円くらい降っていた日が帰ってきてほしいです。

 Debankのページ更新して残高が増えるのを眺めながらニヤニヤする仕事をまたやりたい。

 

 ただ、労働によって安定的にJPYマイニングできることは精神安定としてかなり良いです。

 私のDEX主戦場は日給2万円程度の利益になってしまい、専業を決断するには非常に心もとないです。DEXBotterで今から勝てるのは、よほどの技術精通者か、いい戦場を見つけた人だけでしょう。

 むしろ、子持ちで専業トレーダーを決断した人はどういうストレス耐性しているんでしょう・・・。

 

 凡人Botterこそ、兼業で収入を得つつ、BOTでちまちまお金拾いする方が安定すると思っています。バブル期はオリジナリティがあって非凡なBOTを動かせていた自信がありましたが、冬の相場ではキーボードカタカタやっても爆益できる自信が全くないです。負けないことだけを祈ります・・・。

 

 来月の予定

 プライベートが子育てと交替勤務で忙しくなってきました。Geth改造関連(Peer通信最適化/コントラクト最適化、特にプロキシ周り)を進めていこうと思います。

 DeFiの稼ぎ方として私の経験上、DEX-DEX,DEX(internal),DEX-CEXのアビトラ、BCGのNFT異常値ハント、NFT高速Mintなどが収益源になりうると思っているのですが、どれも去年に比べて圧倒的な技術力を求められているように思います。

 流動性提供はしない教派なので、コントラクトに資産を預ける気はないですが、利率の割にリスク高すぎる時期だな、と感じます。

 人間卒業が前提になってきているDEX-DEX,DEX(internal)は過当競争も良いところですが、取れると大きいので、Geth改造関連のワークを進めて戦っていきたいと思っています。

 一方、NFT関連は市況がかなりよろしくないと思っており、Volumeが多いBCG系以外は安定的な収益を得ることが難しい、と判断して余り触っていません。

 時間が取りにくく、養命酒だけでは体力と気力が保たなくなってきたので、薬膳に手を出します。栄養ドリンクはあまり手を出したくない・・・。

 最近、自分の娘の夜泣きだけではなく、下の階に住んでいる赤ちゃんからの夜泣きでも目が覚め、2時就寝6時起床かつ2時間に一回叩き起こされる、という状況です。流石にきつい。この前は夜中3時に1kmの散歩に連れて行ってやっと就寝してくれました。

 期待値が高い(収益性が高い)所だけを攻めないと、時間効率とメンタル的によろしくないので、取捨選択を進めていきます。目指せ税引後1億円・・・。税金高すぎる。

 

6月の損益とOasisNetworkで死にかけた話/冬の相場をどう過ごすか/魔界DEXの危険性

6月は仮想通貨 +458万円 株-24万円でした。

BTCは崩壊しているし、冬の時代の訪れを感じます。
LUNA戦ほどの爆益は得られなかったですし、これからかなりきつくなるだろうなーと予想しています。

今月は本当に色々あったのでつらつらと書いていきますが、お前誰よ?という方は弊過去ブログ等を見てください。

自己紹介的なもの - アビトラ民のブログ --はじめに-- はじめまして。 本ブログでは、日々の損益や考えていることを掲載する予定です。 アフィリエイト収入などは求 qash-tit.hatenablog.com  
2021年の年次と、今年どうやって稼いだか - アビトラ民のブログ 2021年は仮想通貨+3983万円 株+321万円でした。 去年は仮想通貨で+30万ほどだったので、飛躍の年でした。 年初 qash-tit.hatenablog.com  

QASH会

 育児有給休暇が取れたため、神奈川に向かう機会があり、ドースーさん主催のBotter飲み会に参加できました。QASH会という名前は草です。手土産に養命酒製造ののど飴を購入し、布教しておきました。
(養命酒1Lを手土産にするか迷いましたが、10kg以上持つのが嫌だったのと、皆があの液体を飲めるとは思えないので自重しました。)

養命酒製造クロモジのど飴󠄀|養命酒製造株式会社 季節のつらさがのど元過ぎる、その前に。国産クロモジ配合の養命酒製造クロモジのど飴󠄀。 www.yomeishu.co.jp  

 主催してくれたドースーさん、参加者の皆さんありがとうございました。
CEXBotterもDEXBotterも入り交じる感じでしたし、非常に有意義な話ができたと思います。
 色々折角の機会なのでポロっておきましたが、(情報の探し方とか、CEXであったヤバイ取引所とか色々)こちらもポロってもらったりして面白かったです。

 個人的には、UKIさんHohetoさんのNoteからBot界隈に入ったので、喜びも一入でした。
 つい最近までRosさんとSazanさんにハニーポットTXを投げつけて、BOTをバグらせ、自分のTXを成功させる、みたいなことをしていたので、お詫びにハニー味の飴を渡しました。完全にサイコパスです。満足しました。
 絆チェーンも死んだし、しばらくはハニーポットを投げる予定はないです。

 Botterでかなり勝っている人はリアルも勝っている感じがしていて、完璧超人な人が多いなーと思いました。全体的な能力であったり、技術力、コミュ力、全部に秀でていて、非常に話しやすかったです。

 Botter界隈、Numerai界隈は仮想通貨関連の中でも非常にまともなコミュニティを形成しており、5ドルレンチで殴られそうではないし、話も通じるので非常に信頼がおけます。

 CEXに流動性を供給し、スプレッドを狭くしたり、DEXとCEX、DEX内の乖離を小さくするのも社会貢献ですが、何らかのプロダクトを開発したり、新しい技術を開発したり、というのに注力しても社会貢献しそうな人たちだな、と思いました。

 ちなみに私は化学業界で研究をしているのですが、いつかはトイレットペーパーの原料(添加剤)でも作り、俺が開発した素材で橋本環奈がケツを拭いたんだぜ、とドヤりたいです。製紙業界の人とか絶対そういうモチベの人いると思うんだよなあ・・・。

Oasis networkで死にかけた話 

 QASH会に参加したあとTwitterを開くと、Rosさんがポロリしていました。

 嫁さんに1ETHくらいお小遣いあげたり、神(ごーるでんでんV2)に貴腐ワイン奢ったりと、神奈川に帰省してお金をいっぱい使っていたのもあって、手っ取り早く稼げないかな、と思っていました。

 ええ感じの鞘あるやん、と調べた結果、

1)ValleyswapというOasis networkでNo.1のTVLを持つDEXのUSDTが0.5USDにDepegしている。YuzuswapというDEXではUSDTの評価額は1.0USDであり、Depegしていない。
2)Oasis->ETHのBridgeはEvodefiとCeler Bridgeが存在している。ただし、ValleyswapではUSDC、USDT共にEvodefi由来であり、YuzuswapはCeler Bridge由来である。
3)EvodefiのETHでのUSDC裏付けはOasisなどに存在する発行済のUSDCよりも多い。しかし、USDTの裏付けはほぼない。

 ということがわかりました。

 この時点で、Rose-USDCのDEX-CEX乖離は10%程度でした。
 Twitterを調べると、BNBのツイッターがRug-pull中だからヤバイよ、と警告していました。

  しかし、USDC、USDTの担保を見ると、USDCに関してはOasis networkでの総発行よりもETHチェーンで持っているUSDC量が多く、USDTが足りない、という歪んだ状態でした。つまり、USDCに関してはアビトラをしても大丈夫だろう、という甘い判断をしました。

https://etherscan.io/address/0x9983d8cdeaf7872501628229d311e2f7df396add#tokentxns

 で、実際に少額(500USDC)でアビトラをしてみると、Bridgeもすんなり通り、Roseの鞘を10%以上取れました。
 しめしめ、と味をしめて2万USD分のRoseを用意し、Oasis->Oasis(EVM)->ETH->Binanceというルートでアビトラをしようとした所、3/4Completingという表示から動かなくなりました。
(この時点では1.4万USD程度のRoseをSwapし、0.6万USDはRoseで保持していました)

 おじおじさんのツイートが頭をよぎりつつ、原因を調べていると、公式から以下の発表がありました。

 Bridgeを止める・・・。酔っ払っていたのですが一気に頭が真っ白になりました。この時私はあかん、しか言えなくなっています。

 同じように捕まった人とDiscordで連絡を取りつつ、とりあえず0.6万USD分のRoseをBinanceに戻し、資産を安全にした後、1.5万USDCくらいのオレオレUSDCをどうするか、という戦略を考え始めました。
 この時点のUSDC/USDTチャートは以下のような感じです。

 Bridgeが止められた場合、逃げるにはRoseなどの基軸通貨にするしかないです。そもそも、RoseがCEXと乖離しているからアビトラしに来ているのに、Bridgeが止まるとRose以外の逃げ場がなく非常に困ります。
 Bridge停止後は、DEX-CEX乖離が100%を超え、この時点で撤退すると資産が半分になります。完全に許容範囲外の損失で、受け入れられません。

(6/27時点では2300%乖離・・・)

 そこで、EvodefiのTelegramやTwitterを見つつ、EvoproxyというETHチェーンでのコントラクトアドレスを監視するBOTを即興で作り、以下の戦略を考えました。

1)USDC/USDTなどのペアで大きなSwapが起きた直後に自分のTXをねじ込み、CEXと近いレートで決済する。(許容は10%程度)
2)Bridgeが再開するのを待つ

 結果的にどちらも行いました。Botを作ってDEX-CEXとの乖離を計測しつつ、10000オレオレUSDCを9000USD相当のRoseにSwapし、Binanceで決済することで脱出しました。その後、DEX-CEX乖離は500%以上に達し、とてもじゃないけどSwapできる状態ではなくなりました。
(損切りすると40万円くらいの損失です。)

 上述した同じように捕まっていたあろまささんは既に損切りを済ませており、ストレスから解放されている羨ましさもありましたが、ETHチェーンでのUSDC担保が存在することが頭にあり、損切りを決断できませんでした。

 残りは5000USDC程度であったので、Bridgeが再開するのに賭ける、ダメだったら素直に損切る、と考え、胃痛と戦い始めました。
(毎日下痢しました。)

 もちろん勝算はあって、前述したとおりUSDCに関しては担保があるので運営もBridgeさせてくれるだろう、と思っていました。

 Twitterを眺めていると、Evodefiの運営が変なことをし始めました。

 FormにBridgeした時のTXを記載し、待機しろとのことで、名前やメルアド、国籍、誕生日の収集をし始めました。文句は色々あっても、資産を拘束されているので素直に従って記載するしかありません。

 おまえはただのBridgeプロトコルだろ・・・なんで個人情報が必要なんねん。って思いながら逆らわずに記載しました。おそらく、Bridgeをちゃんとしている、という体にした時間稼ぎなんでしょうね・・・。

 さらに情報収集を進めると、Rugdocのツイッターが変なことを言っているのに気が付きました。

 USA居住者なら言え・・・?ということは居住地によってBridgeが通る可能性が変わる・・・?
 一縷の望みに賭け、Evodefiが用意したGoogle Formに色々な国籍、誕生日で自分のBridge TXが入ったURLを爆撃しました。Formを精査するのにEvodefiチームが苦労しようがどうでも良くて、自分の資産をなんとか抜き出す、ということに集中しました。完全にサイコパスですね。

 ただ、Bridgeされないと60万円くらい飛ぶ状態だったので、なりふりかまっていられません。60万円って会社からもらえるボーナス近いんですよ。
 EvodefiのTeamメンバーの国籍を調べ、エストニアであることがわかったのでそれで何個かフォームを投げつつ、USAとか司法が強そうな国で投げつつ、と計200くらい色々やりました。

 その結果、7日間の拘束の末、USDCが全額引き出されました。

 結果的に、100USDくらいのプラスでなんとか資金を全部抜き終わりました。労力とメンタル的に全く割に合わない利益です。

 自分でこういうツイートしているのに入るのはアホでした。10%乖離はかなり魅力的だったのよ・・・。
 後で調べた所、EvodefiとValleyswap(OasisでTVL1位だったところ)は同じ運営らしく、DEXもBridgeもRug-pull前提で作られているようでした。オレオレステーブルコイン、オレオレETHが存在していて、TVLがチェーンで1位でも、運営が発行した裏付けのないUSDTでカサ増ししていただけです。

 もちろん、カサ増しがバレてからはTVLが激減し、Oasis network自体が死んだようになりました。

 ちなみに今は普通のユーザーのbridgeは通らず、evodefi運営のbridgeが優先的に通るようです。彼らは自ら作ったdex(valleyswap)と自ら作ったbridge(evodefi)を使ってアビトラしているようなので、evilにも程があります。ここまで酷いのは初めて見た。

 ステーブルコインとはいえ、信頼できるのはUSDC/USDTの発行元が公式にサポートしているチェーンだけかもしれません。それ以外は裏付けがない、と思ったほうが良いかもです。
 魔界チェーンのステーブルコインはBridgeに依存したものなので、Bridgeがおかしくなったりすると、裏付け担保がないことになります。そもそも、公式が発行していないのに魔界チェーンでUSDC/USDTなどがある、というのは、名前だけなので要注意です。
 Bridge自体も恣意的に止められたりするので、トラストレスではないですし、魔界チェーンの世界はやはり危険ですね。

 Evodefiほどひどいプロトコルに当たったのは久しぶりでしたが、最低限の調査(USDCの裏付けはあることの確認)をしていて本当に良かったです。なんとか損をしなかっただけでも収穫です。
 これから冬の時代が来ると思いますし、資産額が大きくなって気も大きくなっていたと思うので、そろそろ円転してリスクを下げていきます。冬は自己防衛したほうが良いでしょう。
 有言実行して、今は13ミリくらい抜きました。あと30ミリ位は抜きます。20000USDを20000円の感覚で動かしていたのは良くなかった。

 みなさんも、魔界チェーンに行くときは本当に気をつけましょう。Rug-pull中、とわかって突っ込むのはいくら乖離してても良くないです。
 
 一緒に戦ったあろまささん、ありがとうございました。

前回のNoteの反響

 前回くりぷとべあーさんに影響されて書いたアビトラNote、結構反響が合ったなあと思いました。DEGさんの鯖で私がいないのに輪読会とかされたらしいです。なんやそれ!

 ただ、この方非常に人間的にまともだなー、と思いました。というのも、弊Noteに結構な額を投銭されています。ありがたく養命酒代にします。
 普通に呼んでくれたら書けなかった話でもポロポロとするつもりでしたが、クローズドDiscordだとたどり着けないのがきつかったです。まあ、今の相場で新規参加させるのは色々な意味でよろしくないので、参加できないことに納得しています。
(むしろ、クローズドにしているからこそ濃い議論ができるでしょうし、開くべきではないです。)

冬の相場をどう過ごすか

7/1-7/6の損益とバブル崩壊後の安定戦略(結構真面目に書いた) - アビトラ民のブログ デイトレは+7万でした。株は+16万といい感じですが、NMRの評価価格が-8万ほどなので帳消しに。原資は抜いたので気楽です qash-tit.hatenablog.com  

 2021年7月時点でバブル崩壊を予期し、どう過ごすかを紹介しました。ただ、実際にバブル崩壊の兆しが見えてきたのは2022年5月くらいからなので、時期尚早でした。

 詳細は過去ブログを見ていただきたいですが、

  1. アビトラ

  2. デルタニュートラル(いわゆるFRとりや現先)

  3. 金利のアビトラ

  4. ステーブルのDeFi

  5. レンディング

  6. Binance P2Pのアビトラ

  7. マイニング+先物ヘッジ

  8. MMBOT

  9. 何らかの指標を使用したBot

  10. 取引所固有のエッジ

 について紹介をしています。
 1年近く経って、本格的に冬が来るだろうな、という兆しが見えてきましたし、思考も少し変わったので何をするのかを書いていこうと思います。

a)work to earn

 いわゆるJPYマイニング。労働ですね。
 私は兼業Botterなので、Botは副業、本業は化学系の研究職です。これから早番/夜勤で土日もなくなる生活が待っているので、本業に集中する必要がでてきました。 
 もちろん、ちゃんと成功すると家買えるくらいの報奨金もあるのでモチベーションはあります。
 仮想通貨冬の時代(2019ー2020)を経験しているので、無理にポジションを取って資産を減らすより、労働に集中する選択肢は悪くないと思います。

b)技術研鑽

 Botter界における人間卒業試験の一科目としてGeth改造があります。なぜGeth改造をするのか、というと、誰よりも早くDEX内の乖離を検知し、アビトラTXを送るためです。
 0.1ミリ秒を削る熾烈な戦いが行われており、クラウド代は月100万円かかりますが、得られるリターンは日給100万円クラスもあるので「勝てれば」十分にペイできます。
(ただ、勝てるのは技術つよつよ勢だけです。)

 上記のツイートで記載している通り、Gethの改造している過程を垂れ流しにしていました。なんでこんなことをしたのかと言うと、GO言語やp2pに詳しい人が私の稚拙な知識に我慢できなくなってツッコミを入れてくれるんじゃないか、というのを期待したためです。

 全くのGO言語/Geth素人であったため、コントラクトやDEXについての知識はあっても、肝心の検知がうまく行かないという状態だったので、有識者が釣れないかなー、と思っていました。

 なんだかんだあって、有識者の方が今はGethを改造してくれていて、私がDEXでSwapするコントラクトを書く、という形で共同開発するようになりました。

 もちろん、こういうことをする場合にインセンティブ設定と資産に対するトラストレスな環境は大事です。
 結果的には以下のような構造にしました。

 1)フラッシュローン的な技術を使って手出し原資0でアビトラSwapを行う。
 2)お互いに手出しする資産はガス代だけとする。
 3)得られた利益は金庫用のウォレットに1:1で送金する。
 4)ノードはお互いに建てる。クラウド代は自腹。

 現状は一度だけSwapが成功した段階で、コントラクト最適化や速度最適化が必要です。

得られた利益を二分割して金庫用ウォレットに送金

 きっと地獄のような戦場なのでしょうが、DEXBotterとして必要な技術研鑽の一つだと思いますし、モチベーションは結構高いです。
 元々研究系のことをやっていたので、未来が見えず、リターンもわからない努力は得意です。

c)アビトラ/MMBOT/デルニュー/流動性供給/NFT

 冬の相場ではボラティリティがないので、上記の手法/銘柄は儲けにくくなると思います。そもそも人がいなくて悲観ツイートかスタバと言いながら二郎系ラーメンのツイートがされる状態になります。
 なぜ儲かりにくくなるのか、というのはHohetoさんのNoteが秀逸な解説をされているので、そっちを読んでください。

 冬は皆リスク回避に走るので、金利は低くなりますし、出来高もないので爆益は期待できないと思います。もちろん、やりようはあるのでしょうが、相応のリスクをとらないといけなくなる(例えば魔界チェーンに行く)ので、見合ったリターンがあるかは怪しいところです。

d)技術調査/給付金ハンター

 Next Axie、Next Uniswap、Next Stepnは冬の時代にこそ生まれると思います。有望なプロジェクトに早期から入り、アーリーアダプター組として給付金などを貰うのは間違いのない戦略だと思います。

DappRadar - The World’s Dapp Store | Blockchain Dapps Ranked Explore NFTs, NFT Marketplaces, Blockchain Games, De-Fi, Dapp dappradar.com  

 DappRadarあたりを見つつ、勢いのあるプロダクトに入るのはアリな戦略ではないでしょうか。このサイトを見てCryptoBladesに入ったので、有望なプロダクトは確実に掲載されると思います。

 CEX->DeFi->NFTという流れから、次はGameFi(高クオリティ)じゃないかなあ、と思っていて、初期で流れに乗りたいです。

 今月は、OPやHOPなどで給付金が貰えましたが、基本的にノーリスクでお金が貰えるイベントなので、冬は給付金ハンターになるのは全然ありです。

 そろそろNumeraiを本格的に再開しなきゃなーと思いながら早数ヶ月・・・。NMRという仮想通貨を大量に持ちたくないのでモチベが下がっていたのですが、Numeraiがファンドを出す、と言っているのでそれは気になっています。

魔界DEXの危険性

  Astarなどのdappsの信頼性が低い魔界チェーンでは、平気で嘘レートを表示することがあります。過去に私が騙されたのは4例あって、

I)トークンがチェーンに存在しない

 USDC->EURSがとんでもレートで取引できる、と思ってBridgeしたら流動性がない上にそもそもEURSがチェーンに存在しなかった。

II)Swapルートが存在しない

 1ETH=1000USD程度の時に50%ほど有利な価格でSwapできる、と表示されているが、実際はSwapできない。ETH-X-USDCというSwapは可能で、表示上のバグであった。

III)BridgeFee異常

 Bridgeするとお金を取られる・・・?表示上のバグですが、あまりにもネタ性が高い。

IV)ペグ用トークンの排出量バグ

 AstarチェーンのOrcus FinanceはOUSDというアルゴステーブルをMintできるプロトコルです。
 OUSDはORUとUSDCに裏付けされており、88%のUSDC、12%のORUトークンで構成されているのですが、実際にRedeemすると88%分のUSDCしか価値のあるトークンは返ってこないです。

https://orcusfinance.io/

 例えば、10000OUSDをRedeemして得られるUSDCが8756USDC、ORUが2346222406枚(Swapできると1244USD相当)ですが、Banksafeに存在するORUが少なくて、実際には14枚のORUしかでてこないです。
 つまり、表示は嘘レートでした。
 ORUの価格があまりにも下がりすぎているせいで、必要なORU数が膨大となり、Banksafeが枯渇している状態でバグったのだと思います。
 それにも関わらずなぜか1USDC=1OUSDにペグする、というのが1か月くらい続いていました。Astarは本当にアカンdappsが多いです。

まとめとやらかしている人の例

 以上を総括すると、これらの嘘レート表示は特に注意が必要なので、自己防衛が必須です。
 美味しそうなレートなのにSwapが失敗する/○○というレートでSwapできるはずなのにTXが失敗する・・・->スリッページを大きくしよう!という思考は地獄への入り口なので要注意!やらかしている人を見つけました。
 
 AstarのDiscord
(https://discord.com/channels/644182966574252073/659677166241447956/988472478726758481)において、Kagla Financeというステーブルコインが低手数料でSwapできるプロトコル流動性を引っこ抜いた所、大損した、という書き込みがありました。
 該当のTXはおそらく以下です。

Transaction 0x7c41749cc05aaa0b553b1e335d6bf92f8fab4639e73d10133b17a6f164341f1f - Astar (EVM) Explorer View transaction 0x7c41749cc05aaa0b553b1e335d6bf92f8fab4639e7 blockscout.com  

 153,983.463 l3KGL->123,575.439 lUSDCという地獄のようなことをしています。400万円くらいの損失ですかね。
  このTXが起きた原因はDiscordの書き込みを見る限り複数あると思っていて、

a)Kaglaは流動性が乏しく、USDC担保が流動性引出要求額に比べて著しく低かった。l3KGLトークンはUSDT/USDC/DAIのどれにでも交換できるトークンであるが、流動性が低いUSDCを指定してしまった。
b)UI上の表示で引き出せるUSDC額が25%ほど低かったにもかかわらず、l3KGL=1USDC で引き出せるはずだ!と思いこんで引き出しを決行した。
b')または、UIにバグがあり、l3KGL=1USDCのレートが表示されていた。(普通はありえないがAstarでならありえる。)

 というのが考えられます。
 こういうパターンで身を守る方法は、魔界DEXが推奨していることと逆をすることだと思います。つまり、

i)魔界ではよくスリッページを10%にしろ、という指定があるが、逆に0.1%とかにする。
ii)少額Swapをトークン/ガスが少額しか入っていないウォレットで行う。魔界によってはDEX自体がハニーポット or サイトがハッキングされていて違うコントラクトに誘導される可能性があり、下手にApproveするとトークンを全部取られる可能性がある。
iii)10万USDとかそもそも人生に影響が大きい額を魔界に持っていかない。取り返しがつく額にすべき。

 ということが対策だと思います。

 これから冬の相場になると、魔界チェーン/dappsの開発者がいなくなり、整備されなくなる可能性があります。そういうチェーンではBridge周りが特に危険なので、そもそも行かないのも一つの選択肢だと思います。
 冬こそ防御力を高めに・・・。

Harmony狂想曲

 Harmonyの裏付け資産がほぼすべてなくなる、という大事故がありました。それも公式Bridgeがやられる、という回避し難いRug-pullです。
 私はたまたま資産を置いていない(50ONEだけ)状態だったので被害はないですが、界隈でもONEを主戦場にしている方は多く、多額の損失を食らっているのを見ました。非常につらい。

 そんな中、仕事に勤しんでいたのでアビトラマンとして稼働できず、帰宅後になんとかアビトラできないかなあ、と考えていました。
 HarmonyはTVL的にもそれなりに大きく、中位チェーンの一つと言ってもいいレベルです。そのため、謎Bridgeや謎クロスチェーンプロトコルは多く、Harmonyの安いUSDCをETHチェーンなどにそのまま持ってこれる可能性がありました。

 調査方法は明かせませんが、HarmonyとBridge可能なマイナープロトコルは以下です。普通の調査方法では多分でてこないはず。
(Anyswapとかは皆知っているのよ。)

 この中でも、iswapはRug-pull後16hくらいは生きていました。しかし、プロアビトラマンが全流動性を持っていってしまい、私が気がついたときには流動性がなく、アビトラできませんでした。
 おそらく、このプロアビトラマンは10ミリくらい稼いだんじゃないかなー・・・。

 ちなみに、iswapは倒産しました。Bye.で終わるプロトコルは初めて見た。魔界レベルが高い。
(クローズドDiscordで知ったのですが、掲載許可済)

 こういうチェーンラグレベルのことが起きた時の戦い方で最適解は以下だと考えています。

1)ONEをCEXで借りる。
2)Harmony内でONEを担保とし、ETH/USDCなどのDepeg通貨を借りる。
3)謎Bridgeを使いETHチェーンなどに出す。
4)CEXでONEにする。
5)ONEを再度Harmony内に送り、ETH/USDCなどにSwap->返済する。

 Bridge中にプロトコル自体を停止させられて、Harmonyに資産戻される、ってパターン(Oportal)が今回もありました。その場合、Depegして価値がなくなったUSDC等で戻ってきてしまうので非常に困ります。

 そのため、Harmony内でBridgeしたい資産を借りれば、リスク最小化できます。Bridge失敗しても戻ってきたやつを返す->ONEをCEXで返す、とすれば利子以外は損失がないです。

 そもそも、Rug-pull中のアビトラは死ぬほど危険なので、CEXでも動かせる基軸通貨を持つ以上のリスク取らないことは大事です。
 まあ、今回1円も私は儲からなかったので、次のDepeg戦では上記を念頭に動こうかなあと思います。 

今後の予定

 娘が立ち上がり始め、本業は早番/夜勤で忙しくなってきたのでBOT開発に割ける時間が段々と少なくなっています。
 冬の相場は次のATHのために仕方がないですが、技術研鑽と給付金ハンターあたりをやろうかな、と思っています。次はArbitrumですかね。

 変なリスクを取って資産を減らすのはバカらしいですし、安全方向で仮想通貨と付き合っていきたいです。これからRug-pullとか詐欺も増えるでしょうし、NFTは地獄のような状態になるでしょう。

 DeFiで一番大事なのはチェーン/Dappsへの深い理解です。
 コードを読むのは当然ですし、コードが公開されていなければ捨てウォレットなどで少額テストするのは当然です。
 ちゃんと理解していない人が無知なままに触って損失を出しても当然だろうと思います。DeFi界隈では無知こそ罪です。
 (そう言いつつ、ブリッジプロトコルにお祈りするアビトラマンが多いのは悲しい。私も祈りました。脱出できると魅力的に見えるよね・・・。祈るようなトレードはダメで、再現性が大事ってわかっているのに・・・。)

 今月はこのくらいで。ご安全に!

謝辞

校正に協力してくれた人。感謝です。
KNさん
ごーるでんでんでん V2さん
elfさん(最近NFTを出している。)

(*養命酒価格で有料Noteにしていますが投銭用です。養から始まるエッジが書かれているだけです。コメント等はTwitterにでも投げておいてください。)

 

5月の損益と再現性のあるアビトラで5000円を1億円にした話

 5月は仮想通貨+1708万円、株-19万円でした。年次は 5900万円まで続伸。平均すればS級Botter?

 

 原資5000円で累計利益1億円達成しました。ちゃんと集計したら1.1億稼いでいたらしく、今月どこかのタイミングで億を超えていました。

 ここまで5年弱かかりました。まあ、実際触っていたのは2017/11~2018/4と、2021/6~なので実際のトレード期間だと2年弱でしょうか。仮想通貨は夢がありますね。

 

 

 反り立つ壁のような利益-時間の図

 

 まあ、税金を30ミリ払う必要があるので、あと60ミリくらい稼がないと税抜き後に億残りません。税金はクソ!!!

 

 2017年時点では大学院生で、限界系な生活をしていました。親は破産寸前、実家は売り飛ばされていたので、仕送りも帰るところもなく、研究室に雇ってもらった給料(8万円くらい)で暮らしていました。

 そもそも高校に行くのも反対されていたので、学業に対して理解を求めることが間違っていたのですが、酷い環境だった。親ガチャ失敗。

 

 奨学金はただの借金なので、自分にとっての5000円は大金で、それを仮想通貨なんて電子ゴミに入れるのは大冒険もいいところでした。

 

 

 折角の機会なので、仮想通貨をこれまでやってきてうまく行った戦略、うまく行かなかった戦略についてでも書こうと思います。

 

 今回の内容は、クリプトベアーさんの以下の記事に影響を受けました。

 

 また、再現性、という(Botterがよってたかって絡みに行きそうな)ワードにも触発されました。

 

 あと、Lunaアビトラに対する警鐘を鳴らしたいです。

 基本的に、人から紹介されるアビトラ情報は全てウソと思ったほうが良いです。この日記も健全な疑いの目を持ちつつ読んでください。

 例のやつは身分証を集めたりとかヤバイと思うし、そういうのに騙されず、自分で乖離を見つけ、自分で取引するべきでしょう。 生殺与奪の権を他人に握らせるな!

 

 まあ、今の主戦略とかグレー(ダーク?)なところは書けないので、オフ会とかで会ったら聞いてください。 

 技術的な面や考察が間違っていても寛大な心で許してください。発想力と調査力で戦っているので、技術力はないです。

 

概要と目次

 私自身は、リスクをとらず、ドローダウンが原理上0の戦略以外はやる気がありません。

 

 投資だからリスクをとってロング/ショートをするものや!という人や、魔法陣みたいなテクニカル分析を駆使してどうこう、ってタイプのお祈りトレーダーと相容れることはないです。

(*スイングトレードとか、根拠のあるエッジに立脚したトレードをしている人はすごいなーと思っています。根拠なし脳死お花畑ロングマンとかはマジ無理)

 

 また、流動性提供は全てリスキーと感じていて、イベントが起きた時に一時的に利用(担保として使用できるのがUSDCなどの硬いトークン)するくらいです。

 

 技術力、調査力、発想力を持てば、カウンターパーティリスクとステーブルコインリスク以外は取ることなく資産を増やせると思っております。

 今はほぼ全財産がUSDCです。

 

 ステーブルコインについては以下の記事が詳しく、私の感覚とも合っていたので安心しました。

note.com

 

 今回の日記では、如何にリスクを取らず、ドローダウンをほぼ0にして、資産を増やすか、ということをテーマとして色々書いていきます。

 

以下目次です。

アビトラ民が取っているリスクについて

  i)カウンターパーティリスク
  ii)送金リスク
  iii)ブリッジリスク
  iv)チェーンラグ
  v) 清算リスク
  vi)金利
  vii)ハニーポット

  viii) アビトラ詐欺 

国内CEX内の鞘に注目した話

 ・余談1

国内-海外CEXでのアビトラ概要

国内-海外CEXのアビトラ戦略とその原理
  i)乖離まとめサイトの利用と、狙うべき通貨のスクリーニング
  ii)CCXTを用いたリアルタイム鞘の監視
  iii)髭取りアビトラ戦略
 ・余談2

その他戦略

 ・冬の相場に何をしていたか
 ・当時実装してうまくいかなかったMMBOTの話

 ・各種イベント戦
 ・MLBOT

DEFIへの移行と戦略
 ・NFT系
  ・同ブロック転売ヤー
  ・早押しMint
  ・ガチャマラソン

 ・DEX系
  ・上場戦

  ・DEX内/DEX-DEX系
  ・DEX-CEX系

界隈の人にしか響かなそうな話シリーズ
 ・CEXの入出金を止める
 ・チェーンのガス代を意図的に上げる

 ・流動性を操作する
 ・オラクル遅延を利用して他人の担保を引っこ抜く

 ・トレードマイニングをうまくハックする

今後の予定

さいごに

 

 

・アビトラ民が取っているリスクについて

 アビトラは最強!成功すればドローダウンゼロ!、と言いたいところですが、見えにくい所で全損リスクを取っているからリターンがあるものだと思っています。そもそもアビトラって何よ?って方は前記したくりぷとべあーさんの記事を読んでください。

 まずは、細かいアビトラの話をする前にアビトラ自体が持つリスクについて列記/説明していきます。

 

 i)カウンターパーティリスク

 CEX-CEXでアビトラをする場合、BinanceやKucoinのような信頼性の高い取引所よりもGate.io、Verture等の信頼性が低い取引所を採用することが多いです。

 

 この理由は取引所自体の信頼性がないので、取引所自体がラグったり、入金を丸パクリされるリスクがあり、乖離ができやすいためです。 

 

 基本的に回避手段はなく、怪しすぎる取引所(特にGate.io)に10万円以上は送らないほうが良いかなーと思っています。どこかで見たのですが、1,000万以上パクられたり、取引所が閉鎖されてBTCが返ってこなかったりと、いつ全損するかわからないのは非常に怖いです。

 資本力のある所(CEX取引高で5番以内)を基軸とし、国内の取引所とアビトラする分にはほとんど無視できるリスクだとは思いますが、より良い乖離を求めて魔界CEXに行くときは注意しましょう。

 

  ii)送金リスク

 CEXを使用する際、入出金が停止していて仮想通貨を送れない!という経験をお持ちの方は多いでしょう。Binanceとかですらよく止まっていますね。

 

 今年の前半にあった話ですが、LSKをBinanceに送金した際、入出金停止に運悪く引っかかってしまい、10か月ほど取り出せなくなったことがありました。30万円分ほどだったと思います。

 

 丁度LSKのアップデートか何かでチェーンごと変わるというタイミングだったらしく、その準備のために止めたようです。最初は数日で復帰するよ!という話だったのですがかなり長期間待たされました。

 

 もちろん、ヘッジはしていたのですが、ヘッジ金利でアビトラ利益は消し飛び、悲しいことになりました。

 

 もう一つの送金リスクはアドレスミス/タグつけ忘れでしょう。稀にやらかしますが、アドレスをミスすると全損する(その上、税務上の損失にできない)ので、ホワイトリストを使用するか、少額テスト送金を徹底するべきです。

 

  iii)ブリッジリスク

 ブリッジを噛ませてETHのL2->L1チェーンに資金を送金する際、7日間の待機時間があります。公式では7日間と言われていますが、実際には10日経ってから資金が送金されたことがあります。

 

 例えば、BOBAでは80Gwei?以下のガス代でないとETHチェーンで資金を送金するTXが発行されないので、ガスが落ち着くまで資金を拘束され続けますし、Metisでは特に理由もなく10日くらい遅延します。

 

 ワームホールなどのブリッジ系プロトコルを使用するリスクももちろんブリッジリスクに含まれるのですが、そもそも公式が用意したブリッジすら今は怪しいので、多額の資金を入れる時はよく考えたほうが良いでしょう。

 また、ハッキングなどが起きてしまうと、L2チェーンに存在する資産の裏付けがなくなってしまいます。ブリッジする時はそれぞれのチェーンのコントラクトを確認し、資産が無事であることくらいは見たほうが良いでしょう。

 

 iv)チェーンラグ

 魔界チェーンに行くと、Adminがやる気をなくしたのか、いきなりチェーンがラグることがあります。x-hiveというチェーンで取引していたのですが、運営が逃げてしまい、資金が取り出せなくなりました。

 

 正確に言うと、資金を送金要求したら送金はしてくれたのですが、ETHチェーンでガス代を2gweiに設定されてしまい、1.5年経った今でも届いていません。



 色々と文句を言ったり、会社相手に苦情を入れたのですが、担当者ごとラグったようで、どうにもなりませんでした。悲しい。

 

 魔界ではチェーンごとラグる可能性もあるので、自分でチェーンを動かせるところが良いかもしれないです。マイニングができるところであれば大体大丈夫。

 

 ここ以外にも、4日間TXが発行されず、ネットワークが落ちて誰も取引できなくなったことがあります。10ETH 程度入れて、抜き出しのためにBridgeしていた途中だったので非常に焦りました。結果的に一週間くらい経ってから資金は返ってきましたが、肝が冷えました。魔界チェーンに資金を置きすぎてはいけない・・・・。

 

 v) 清算リスク

 Binanceやレンディングプロトコルで仮想通貨を借りる際、担保に供した額×(0~1の担保価値係数)よりも借りた金額が大きくなると清算されてしまいます。

 

 Luna戦のような状態で担保としてLunaを借りると、ボラが酷く、相当な余裕を持たないと清算されるリスクがあります。基本的に清算される時は不利な値でされるので、担保は返ってこないし、借りたLunaの価値はゴミになるし、ヘッジも解除される、と三重苦に苛まれます。

 

 あまりにもボラが高い状態ではレンディング自体を回避し、余波を取るほうが安全だと思います。

 また、オラクル遅延を利用して担保を引っこ抜かれるパターンもあるので、使用するプロトコルのコード(特にオラクル周り)はよく読んだほうが良いです。Setvalueするのが1時間に一回とかのゴミプロジェクトとかもあるので、注意しないと資産を失います。

 

vi)金利

 過去記事に掲載したOMG戦ではBinanceなどのCEXのレンディング金利が1日15%でした。

 

 CEXは中央集権なので、P2Pレンディングない限りは金利を自由自在に変更してきます。アビトラのために送金中であったりすると、基本的にはヘッジを解除できないので、その間は金利を払い続けないといけません。

 

 金利がいきなり変更になるのはよほど特殊なイベントの時だけでしょうが、注意すべきことでしょう。

 

 vii)ハニーポット

 DEXでアビトラをしていると、ハニーポットトークンと呼ばれる、移動させるだけで99%の手数料を取るような酷いものにあたることがあります。

 

 そういうトークンはマニュアルで弾かないといけないのですが、テスト時に1USDくらいでやった時は問題ないのに、10000USDでSwapしたら99%取られてしまった、という巧妙な罠パターンもあります。

 

 回避手段としてはコントラクトの始点と終点でバランス監視をするくらいしかないと思います。非常に悪意のあるトークンですが、BSCでは10分に1トークンくらいは生成されているので注意しましょう。

 

viii) アビトラ詐欺 

 プログラミングができない、トレードができない、という人が代わりにアビトラをしてあげるよ、と言う業者に騙されて資金を入金し、お金が返ってこないという詐欺事例があります。ジュビリーなんとかでしたっけ。

 

 アビトラはFCFS系のトレード手法なので、多額の資金を集めてもそれを消費しきれる乖離がなかなかないですし、基本的に詐欺と思っていいでしょう。アビトラ情報商材についても詐欺が多いです。個人情報提供なんてもってのほか。

 

 美味しいように見える話には裏があるでしょうし、わからないなら手を出さない、というのが賢明だと思います。

 

 

国内CEX内の鞘に注目した話

 BitbankやLiquidなどでは同じ仮想通貨でもペアが違うものがあります。例えば、

XRP/JPYとXRP/BTCは同じXRPを扱っていますがCounterが異なります。




 これらのペアがある取引所では、JPY->BTC->XRP->JPYと回すことで利益を上げることができます。

 

 2017年のLiquid(Quoinex)ではQASH/IDR,QASH/AUDなどのよくわからない通貨のペアが存在し、BTC/IDR,BTC/AUDなども存在していたのでJPY->BTC->AUD->QASH->JPYと回すことで鞘を取れていました。おそらく、これに2017年12月に気がついていたのは私ともう一人だけで、本戦略と、国内-海外CEX間の乖離を取る、無限にQASHを買いまくるバカBOTに高値で押し付けるだけで5000円が10ミリに化けました。

 

 2022年現在ではBOTによる取引所内アビトラの戦いが盛んに行われていますが、DEXと異なりアトミックではないので、私は参入する予定はないです。

 

・余談1

過去のLiquid(Quoinex)は本当に酷い取引所だった。

 

 

国内-海外CEXでのアビトラ概要

 以下の過去ブログでも書いていますが、XRP,QASHのアビトラをよくやっていました。

qash-tit.hatenablog.com

qash-tit.hatenablog.com

 2017年時点では国内と海外で3%程度の乖離がXRP,QASHであったので、1%くらい手数料が必要な海外送金をしてでも儲かるような状態でした。

 

 ただ、海外送金をするにはプレスティアなどの銀行口座が必要ですし、よくわからなかったので手を出さなかったです。トランスファーワイズとか使っても届くかわからなくて怖かったし・・・。

 

 むしろ、当時は国内-海外乖離が大きい時に送金し、乖離が縮まったら多少の損をしてでも国内に戻す、ということをしていました。

 

 Pythonという言語の存在すら知らなかったので、エクセルマクロをなんとか駆使してレートを取得し、乖離率が閾値以上であれば音を鳴らし、深夜だろうと跳ね起きてトレードしていました。

 

 なお、2018年上半期には冬相場が到来し、ボラがないので乖離が生まれず、全く稼げなくなりました。

 

 CEX間のアビトラを考える場合、取引手数料(0.1%x2)と為替ヘッジ手数料、執行時レート変動コスト(~0.1%)の3点を考える必要があって、少なくとも0.4%の乖離がないと利益にすることは難しいです。

 

 クッソ雑なイメージ図は以下

 

 資金力があってトレード量の多い流動性提供業者は手数料が低いので、乖離が0.2%程度でも縮小方向へのトレードをします。つまり、個人には太刀打ちできない鞘の取られ方をするので、冬相場では全く使えませんでした。


 2022年現在では、国内CEX(Liquid、Bitbankなど)と海外CEX(Bitfinex,Binanceなど)の乖離はほとんどない状態です。以下のサイトを見ていただければ、国内-海外のメジャー所は鞘がないことが観察できると思います。

widget.coinchoice.net

 

国内-海外CEXのアビトラ戦略とその原理

 上述したとおり、メジャーどころでは鞘はないですし、透明度の高い情報が提供されている時点でエッジは眠っていません。

 ただ、相場にボラがある限りは鞘ができるはずですし、どこに鞘があって、どのように縮小しているのかを監視すれば利益に直結するだろう、と考えて以下のことを行いました。

 

i)乖離まとめサイトの利用と、狙うべき通貨のスクリーニング

cryptorank.io

 上記のサイトは、ほぼ全てのCEXの乖離率を一覧表示してくれる便利な無料サイトです。これを眺めつつ、どの仮想通貨のペアがどの取引所であるか、というのを集計していました。

 

ii)CCXTを用いたリアルタイム鞘の監視

 CCXTというPythonで使える便利なツールを用いて、対応している取引所の通貨ペアのリアルタイム価格とその乖離率を監視していました。

github.com

 例えば、Bitbank,zaif,bitflyerなどのBTC価格と、BinanceのBTC価格の乖離率をだし、どのくらい乖離しているかをリアルタイム表示していました。

 やってみるとわかる話なのですが、ほとんどの場合で乖離がないです。

 たまに乖離しているのはZaifXEMとBTCBOXのBTCで、これらのトークンは乖離縮小までの猶予が長く、手動でもアビトラができるレベルであることがわかりました。

 

それぞれについて原因を探ると、

 

a)ZaifXEMはホットウォレット残高(NEM Blockchain Explorer v3)が少なくなると、CEX-CEXアビトラを行っている大口が取引できなくなり、乖離縮小されなくなる。

 

b)BTCBOXはそもそも日本人で知っている人が少なく、人気がないので誰も乖離を取らない。

 

ということがわかりました。

 

 なので、これらの取引所では乖離率を監視し、閾値以上になったらBinanceなどでマージンショートを行いつつ、現物を購入し、送金して債務返済することで鞘を容易に取ることができます。

 

iii)髭取りアビトラ戦略

 ii)で紹介した内容では、乖離縮小までの時間が長く、手動で取れるような鞘でした。一方、約定履歴を分析しない限りわからない鞘はあるだろう、と思い、流動性が高く、養分トレーダーが多いBitbankのXRPの約定履歴を解析しました。

 

 すると、海外に比して異常に良いレートで取引しているアカウントがありました。

 どういう原理だろう、と疑問に思ったので観察していたところ、

 

1)海外取引所のXRP価格が100円の時、国内取引所で99.6円買い、100.4円売りの指値をし続ける。

2)海外取引所のXRP価格が変動したら、それに合わせて一定の乖離率で指値を継続する。

3)自分の指値が約定したら、即座にマージンロング/ショート(or先物ロング/ショート)を入れる。

 




ということをしていたようです。特徴的な枚数だったので、Bitbank-Binance間で確定です。

この場合、鞘ができても即座に取られるので、ii)で書いたような監視では検知することはできません。

 

 原理がわかったので、上記に似た戦略でBOTを動かしてみたのですが、閾値を下げる合戦となり、不毛だったので辞めました。10万円くらいは稼げましたが、もうやる気はおきないです。

 

・余談2

 実のところを言うと、国内-海外CEXの鞘を利用したトレードの利益額は数ミリ程度でした。

 パブリックな場では詳細を述べませんが、上記のサイトには載っていない取引所のとある通貨ペアでは、取引所内での乖離が1~10%存在していました。

 それを使って、取引所内で鞘をとったり、海外CEXに送金してアビトラをしていた所、20ミリほど抜くことができました。サンキュー アホマーケットメーカー(MM)。

 

その他戦略

・冬の相場に何をしていたか

 2018-2020年は冬の相場だったので、仮想通貨へのやる気を失い、本業に注力していました。ひたすらフラスコを振り、乳鉢で粉をらいかいしていました。

 

 当時、DXが持て囃され始めて、機械学習ってなんだろう?と思いいろいろ調べていたところ、KaggleやAtcoder、Numeraiなどのトーナメントがあることを知りました。

 

  どうせやるならお金を稼げるものがいいな、と思い、Numeraiに参加し、久々に仮想通貨を触り始めました。

 

 そうは言いつつ、仮想通貨に原資を出したくないので、Numerai運営への協力をすることで報酬を貰い、それを増やし始めました。

 

 確か、テレグラムで活動しているSCAMアカウントを通報してNMRという仮想通貨を貰い、日本語版の解説や説明を書くことでNMRを貰っていました。

qiita.com

jp.docs.numer.ai

 

 機械学習に触れ、なんとなく使い方がわかるようになりました。が、大きな収益にはならず、うまく行かない日々が続いていました。

 

 新しい刺激を受けるために、2020年8月にOneさんがチームリーダーをされていたBybitのBOT大会に見物気分で参加しましたが、ほぼ眺めるだけで終わったので全く稼げていませんでした。たしか、ROSさんがポロリしていた情報を実装するだけで終わったような記憶があります。

 

 大会が終わった後のオフ会などにも参加しましたが、とある人にそんな順位だとOneさんが怒るぞ!とわけのわからない怒られ方をしたので、Botterってクソだなって思っていました。

 

 ただ、当時はBotterと言っても50円くらいしか儲からなかったMMBOTもどきしか持っておらず、10ミリとか稼いでいる人にとっては吹けば飛ぶような存在だったので、そのような態度を取られても仕方がないな、と思ってはいます。自分はそんな態度を取らないようにしよう。

 

・当時実装してうまくいかなかったMMBOTの話

 BITMEX、Binanceなどの主流だった取引所の板の厚さや、FRを特徴量としてLassoで回帰し、指値位置を決めて決済するBOTを運用していました。今思えば、当時でMLBOTの走りみたいなことをやっていたのですね。

 

 

 

note.com

note.com


 界隈では有名なUKIさんのNoteやHohetoさんのNoteなどを参考にして、傾きがプラスや!勝てる!とか思っていたら普通にだめでした。

 まあ、0.01BTCとかでやっていたのでクラウド代を払うくらいの損失でしたが、自分には向いていなかったようです。

 

・各種イベント戦

 XYMのエアドロ、BOBAのエアドロ、Flowのアンロック、NU鞘取り、Moonbeam GLMRアンロックなどのイベントに参加していました。

 

qash-tit.hatenablog.com

qash-tit.hatenablog.com

 これらのイベントでは先物と現物の価格が狂うので、現物をどこかから借りてショートし、乖離した先物をロングすればイベント終了後に乖離が縮まり利益になる or エアドロされる通貨をタダ取りできる、という聖杯がありました。

 

 しかし、OMG戦で聖杯ではなくなりました。取引所でトークンを借りているのに、年利1万%以上に金利をいきなり変更するなど、地獄のようなことをしてくることがわかったので、安全に鞘を取るには別のことをする必要があります。(詳細はまだ生きていそう、かつクローズドな所で知ったので言えません)

 

 これらのイベント戦については上記過去ブログが詳しいので、そっちを見てください。

 

・MLBOT

 2022年1月頃にリッチマン先生に影響されてMLBOTを作りました。

 Discordで募集して300人くらい集まり、40人位まで絞り込んでワイワイがやがやとモブプロをしていましたが、心身ともに非常に負担が大きかったです。

 

 特徴量を提出してもらうことでプライベートチャンネルに入れる人をフィルタリングしていたのですが、結果的に提供してもらった特徴量を使わないMLBOTになりました。

 

 どこかのタイミングでGMOで動かそう、と思っていたのですが、なんだかんだやっていないです。

 ドローダウンあるのがやはりなんかなあ、と思ってしまったのもありつつ、できたBOTフォワード利益を追っていたら全然儲かってなさそうで萎えた、というのもあります。

 

 久々にバックテストを動かして見た所、あのBOTでは儲かってなさそうですね。コミュニティモデルなので儲からなくてよいのですが、なんだか残念・・・。

(2022/3/1~現在 緑が利益%。)

 昔、mmbotとかmtbotとかをいろいろ開発していた時期に、そもそも手動トレードで勝てない人間が上下方向を当てて値幅を取ることができるのか?という葛藤を抱え、思い悩んでいました。

 

 そういう意味では、BOT必須かつ技術力で勝負できるアビトラは肌に合っていたのだなあ、とMLBOTに再挑戦して思いました。

 

 なにより、あのDiscordを立ててから界隈の強い人と知り合えたのは何よりの財産かもしれないです。(そうは言いつつ、キーボードかたかたするだけで儲かるBOTにしたかったなあ)

 

DEFIへの移行と戦略

 DEXでトレードする場合、Solidityを用いたコントラクトで以下のように書くと利益がでない取引を失敗させることができます。

(*USDCの初期量を取得->トレードを行った後、USDCが増えていなければrevert)

 

uint usdc_initial_amount=IERC20(USDC).balanceOf(address(this));
 
//何かのトレードをする
 
uint usdc_after_amount=IERC20(USDC).balanceOf(address(this));
require ( usdc_after_amount>usdc_initial_amount);

 TXを送ってコントラクトを実行したときに、条件に合致しない取引を巻き戻し、なかったことにすることができるので、利益がでないトレードをしないで済みます。

 (アトミック性、に近い概念を利用 ガス代だけ損する。)

 

 これを行うとドローダウンは原理上0でトレードできるので、価格の上下方向を当てて値幅を取ったりとか、魔法陣みたいな線を引いて分析したりとか、そういうことから解放されるのでいい感じです。

 

 OIとかRCIとかを見て、相場のことをわかった気になりながらトレードする養分達が損をしてくれるおかげでアビトラマンは生きながらえているので、市況がもっと過熱するか、毎日USTみたいなトークンが破壊されると儲かります。

 ありがとう養分。ありがとう流動性提供している人。

 

 ちなみに私はBOTについて人に教えるよりも、自分で開発したほうが儲かるので、教える気はもうないです。有料Noteとかも引退しない限りは書く気もないですし、キャンプみたいなことも開催しないです。やる気があるのは技術交換とか、アドベントカレンダーとか。

 

 DEX Botterの世界は自分で色々といじってきた人だけがわかるようなことも多く、まともな日本語文献は殆ど無いです。地図のない山登りみたいな感じです。

 

 唯一おすすめできるのは納豆男爵先生のNoteくらいで、それを見つつ、PythonとRustとSolidityを使って人が気が付かないロジックで運用できればBotterデビューはできるのでしょう。

note.com

 ただ、ストレスが相当にかかるので、おとなしくCEX中心で生きていたほうがQOLの高い生活が送れると思います。たとえA級Botterが目標です!って人でも、相当な苦労が最初はあると思います。マジでおすすめできない。

 

 技術開発と数多のストレスに耐えきった人、是非苦労の経験でも聞かせてください。3Hzくらいで頷きます。

 

NFT系

・同ブロック転売ヤー

qash-tit.hatenablog.com

 上記過去ブログに書いたとおり、ネクストAxieがないかなーと思ってCryptobladesというゲームに入り、異常に安い価格でNFTを売る人から買い取り、転売することで利益を上げていました。

 もちろん、異常に安い価格なので他の人も狙いますし、養分TXが発行されたブロックでPosition値争いをしていました。つまり、公式のマーケットにリストする前に購入する戦争が起きていました。

 

 最終的には、つよつよBotterに負けたのでやっていません。つよつよBotterが来るまでの間に、1ミリくらいは儲かりました。

 

 NFTと仮想通貨の間には歪みがあるだろう、とは思っていて、普通にBCG(ブロックチェーンゲーム)をプレーするよりも、NFTの転売をしたほうが期待値は高いと思っています。いいゲームがあれば教えてください。

 

・早押しMint

 MetaDerby(AVAXの馬のゲーム)というプロジェクトのNFTを転売していました。早押しMintで馬と交換できるNFTを購入し、転売することで利益になりました。

www.metaderby.com

 流行りにのったゲームかつ、マーケットのフロア価格>早押しMint価格となっているプロジェクトは狙い目でした。

 

 また、JOJOというNFTのマーケットプレイスでは、5回に分けて早押しMintでNFTを売っていました。

jojo.fun

 そのため2回目以降はフロア価格がわかった状態でNFTをMintできるので、Mintしたもの勝ちです。早押しMintBOTを作り、スパムのようなTXを投げまくった結果、それなりに儲かりました。JOJO戦は複数人のグループで望んだのですが、200箱くらい買い占めて3ミリくらいとったような覚えがあります。

 

・ガチャマラソン

 BCGではNFTにレア度があるものがあります。もちろん、レア度が高ければ転売価格も高いです。

 Mint価格とNFT転売フロア価格、及びレア確率が分かればモンテカルロ法で予測利益を出すことができます。

 Cryptobladesでは武器ーMint価格間に歪みが存在していました。

f:id:qash_tit:20211225124108p:plain

 上図に示すモンテカルロ法によるシミュレーション結果から、レア度の高い武器の値段がMintコストよりも高く、試行回数を重ねれば必ず儲かることがわかりました。

 

 なので、ひたすらガチャをひいて転売して、1ミリくらいは儲かりました。

 

DEX系

・上場戦

 これはうまく行かなかった話です。

tokenfomo.io

 などを参考にスキャムトークンがPancakeswapなどに上場した直後に購入し、同一ブロックで他のBOTに売り浴びせるBOTを運用していました。

 残念ながら、BSCだとほとんどがハニーポットトークンであったため、お金だけ取られてトークンが貰えないということが何度も続いてしまい、諦めました。

 

・DEX内/DEX-DEX系

qash-tit.hatenablog.com

 

 Metis Netswapトレードコンペで上位入賞しました。詳細は上記過去ブログ参照してください。Metisだけで30ミリほど抜けたので、美味しいチェーンでした。

 今は死んでしまったので、残念ながら稼ぐのは難しいと思います。

 

qash-tit.hatenablog.com

 また、上記過去ブログの引用ですが、

 

 ノーリスクDEXBotのロジックでメジャーなものは、

1)DEX内で閉路になるような経路でSwapを複数回する

(例えばUSDT->BUSD->BTC->USDT)

2)同じチェーンのDEX間で乖離をとる

(例えばUSDT(DEX1)-BTC(DEX1)-BTC(DEX2)-USDT(DEX2))

3)CEX-DEX間で乖離をとる

(例えばBinanceでBTCショート、DEXでBTCロング 送金して決済)

 

の3点が基本です。(もちろん、サンドイッチアタックやフロントランニングなどもあるのですが、アトミック性がなく、ドローダウンの可能性が合ったので少しやって辞めました)

 

 これらの戦略は書くと簡単そうに見えますが、必要なスキルはPython+Rust+Solidity+Node関連知識なので、それぞれが奥深いです。

 

 界隈のツイートを追うと、1msの遅延ですら許されなそうなので、バニラのGethを使ってたり、公式RPCでPending見たり、とかそういうところで脳みそが止まっている人には太刀打ちできない世界です。
 非常に奥深い世界なので、半端な実力では土俵にすら立てない地獄のようなパイの奪い合いが起きています。

(通称:人間卒業試験 以下のリンクは人間を辞める宣言をした人 期待。)

 別に人間やめる必要はない、という主張もありますが、私は技術力のないよわよわなので、atomic arbをするには合法ドラック養命酒をキめてハイになりながら立ち向かうことしかできないです。そもそもatomic arbは作るの簡単なのですが、txを成功させるところにチェーントップレベルの技術がいります。

 正直、チェーン内で3-5番以内に入らないとまともな収益にならないので、参加しないほうがメンタル的に良い気がしています。痩せたしQOLも下がった。


 私はGeth改造(というよりdevp2p改造)に挑戦してみていますが、正直言ってキツイです。

 上記のRosさんのツイートを見ればわかりますが、トップ層は数百ノードだそうです。クラウド代だけで月2000万円くらい払って最低限のスタートをきれるので、深淵を覗いてから他に行こう、という気持ちくらいでないとキツイです。

 たとえプログラミングに自信があったとしても、クラウド代(ネットワーク代)でそれだけ捨てられる原資と戦略がないと破産します。

 むしろ、DEX−CEX(またはブリッジを介したDEX-DEX)のほうがイージーかつそれなりに収益性が高いです。そっちに行ったほうが間違いなく良い。

 

 

・DEX-CEX系

 今月起きたLuna周りの相場の混乱ではAstarチェーンのASTRとKucoinのASTRで10%以上の乖離が起きていました。

清算によるトークン価格の暴落がDEXでは起きていたのですが、CEXでは無風であったため)

 UST/LUNA戦自体は参加せず、超ルートで鞘をとっている人がいるんだなあ、と思いながら色々なチェーンで余波を取っていました。

 

 Astarでは、下記のポロリツイート通りにトレードすると、容易に鞘を抜くことができました。

(最終的に私は、KucoinではなくレンディングプロトコルからASTRを借りてショートを打っていました)

 

 まあ、実際はどこかのBotterのせいでTX詰まりが起きていて、Astarネットワークからのトークン引き出しに時間がかかる、という問題もあったのですが、それでもそれなりの金額を抜けました。 

 

 DEX-CEXの鞘が縮まらなかったのはガス価格が高騰しているにも関わらず、polkadot.jsのガス価格が1gwei固定で変更不可だったため、DEX-CEXアビトラマンが回転できなかったからだろう、と推察しています。

(つまり、ネットワークを止めておいてショートを打ち、解除した後に他の養分たちが売ったらショートを利確すると儲かりました。)

 

 Astarはゴミのようなプロダクトが多く、固定ガスでオラクルのSetvalueをしたり、IDO価格をいきなり変えたりと、資産を預けるにたり得ない魔界チェーンです。行かないほうが良いでしょう。養分だけでなく運営もアホばっかなのでストレス溜まります。

 

界隈の人にしか響かなそうな話シリーズ

 ここからは、Botter界隈の中でも、よく技術を知っている(人間卒業している)人にしか通じなそうな話を書きます。ゆっくりしていってね

 

・CEXの入出金を止める

 ガス代の安いチェーンではTXを送りまくれるので、CEXに負荷をかけてTXで溢れさせて入出金を止められます。(Ban懸念とかあるので私がやったわけではないです)

 

 以前、Binanceの入出金が止まった原因を調べてていた時期があり、上記ツイートのようなことが起きていたようです。1TXが1μ円とかだと、攻撃コストとしてはかなり安い。

 気がついてからは、タイミングを見てDexとCexのポジションを組み、入出金再開後にクローズしました。何回か攻撃があったようで、BinanceなどのCEXが対策し切るまではよく乖離ができていました。

 

 

 ??{乖離がなければ作ればいいじゃない! 

 

 

 

 まあ、かなり特殊事例な感じがします。でも、理論的にも現実的にもできるので、クリプトの世界ではやるやつがいると思います。

 乖離がなければ作ればいい、という発想は非常に刺激になりました。

 

 Solanaなどでもたまにアタックがありますが、あれも早押しMintとかの影響だけでなく、乖離を無理やり作っているのかなあ、と妄想しています。

 

・チェーンのガス代を意図的に上げる

 ブロックガスリミットを消費しきるTXを送ってガス代の最低価格を上げると、EVMチェーンとネイティブチェーン(その通貨が持っている独自チェーン)のブリッジを止めることができます。

(ブリッジTXが最低ガス代など、固定ガス価格を採用している場合のみ)

 

 チェーンの性能が悪い(ブロックタイムが長い)と、Queueに貯まるTXが保持できる限界を超え始め、低いガス代のTXを拒否するようになります。

 

 Astarでなにが起きていたか、というのは上記で書いたとおりですが、polkadot.jsのガス価格が1gwei固定で変更不可なのは欠陥もいいところだなあ、と思います。

 LUNA破壊イベントの時は10%以上の乖離があり、おいしかったので良かったです。なにか、他のタイミングで使えないかなーと夢想しています。

 

 ちなみにですが、Oasisというチェーンで同じようなことをやろうとしたことがあります。

 ただし、あそこはかなりDEVが優秀(?)で、ブロックガスリミットが1500万にもかかわらず、3000万くらいのガスを消費したブロックが普通に通っていました。

 

 なんやそれ!と思いながらTXを送りつつ、出来高が死んだと同時に撤退しました。数ミリくらいは儲かった記憶。Yuzuトークンも一時期は4万枚ちょっと持っていましたが、最近売りました。

 

・オラクル遅延を利用して他人の担保を引っこ抜く

 LUNAイベントで起きていた話です。

 オラクルとして有名なChain linkの配信が遅れていたらしく、実際のLUNA価格よりも高い価格で担保評価されていたので攻撃を受けたらしいです。

 何が起きていたかと言うと、

 

 仮定1)CEXでのLUNAの価格が0.1USD、オラクルでのLUNA価格が1USDとする。

 

   1)1 LUNAをレンディングプロトコルに預け入れ、1USD扱いとしてもらう

   2)LUNAの担保評価価値(例えばx0.8)分のUSDCなどを引き出す。この時、1LUNAは本来0.1USDだが、オラクル遅延により1USD扱いとされるので、0.8USD分まではUSDCを借りれる。(つまり、0.1USD担保で0.8USD分を借りれる)

 3)清算される。LUNAは没収されるが、それ以上の価値のUSDCが手元に残る。

 

 ということらしいです。アビトラの一種ですね。やられたほうのプロトコルからしたら最悪ですが。

 

 私は流動性提供をしない教徒なので、食らうことはあまりないでしょうが、怪しいプロトコルにお金入れる時は注意したほうが良いかもしれません。楽をしようと思って流動性提供して全部取られるのはバカらしいです。

 

 特に、イベントまっただ中の通貨(今回ならLUNA)なら、流動性提供していたら逃げるべきでしょう。

 

 上記で言及したチェーンのガス代を意図的に上げると組み合わせて、私がやっていたことを書こうと思ったのですが、まだパブリックに書ける話じゃないな、と思ってやめました。ごめん。いつか話せる日が来たら書きます。

 

流動性を操作する

 Pendingが見れる魔界チェーンでは、流動性提供者が少ないので、トークンペアの流動性総量を操作することが容易いです。これを、どのようにアビトラへ応用するかというと、

仮定1)1万USDの流動性があるペアで5000USD分が自分

仮定2)大きな金額でスワップする人のgetamountoutminが0とか少ない数量

 

1)流動性を引っこ抜く

2)大きな金額でスワップさせ、本来の約定価格よりも悪い値で取引させる

3)不利価格で大きな取引があったので、Position+1でアビトラスワップをする

 

 という流れで鞘が取れます。以前はやっていたのですが、最近は流動性提供して操作できる所が少なくなったこと、及び魔界トークンを持つリスクを取るのが嫌なことがあって、今はそんなにやっていません。

 

 乖離がなければ作ればいいじゃない!って言うのを地で行く悪魔的発想だなあ、と思います。誰かやってみてください。

画像

 

 

・トレードマイニングをうまくハックする

 MetisのNetswapや、OasisのYuzuswapでは自分がトレードした量に比例してNETTやYUZUというトークンを貰えました。(Yuzuswapでは現在も行っています。)

 これらのプロトコルで多くの出来高を稼ぐために、コントラクトを使っている人がいて、感心したので紹介します。

netswap.io

app.yuzu-swap.com

 

コントラクトの動作としては、

1)USDC-ROSE(Metis)のSwapをする

2)ROSE(Metis)-USDCのSwapをする

これだけです。流動性提供者に0.3%の手数料を払うだけですね。

 

 こんなの意味ないやろ!と思うかもしれませんが、Netswapのトレードコンペ上位はこれと同じことをしていました。さらに、流動性提供もしていたので、0.3%以下の損失でひたすら出来高を稼いでいたようです。

 

 で、結果的にはATHで60USDになったトークンを5000枚以上貰っていたようです。出来高水増し手数料として20万円程度ロスする代わりに4000万円近くのトークンが貰えるのは夢がある話だなあ、と思いました。

 

 RoseのYuzuswap初期でも同様のコントラクトがいて、トレードマイニングで貰えるYuzuのUSD価値>流動性提供者に渡す手数料、だと鞘がとれるのだなあ、と感心しました。

 トレードマイニングやっているところはDYDXくらいしかすぐに思い浮かばないのですが、面白い所あればぜひ紹介ください。

 

 

今後の予定

 DEX-CEX間の鞘取りは他のチェーンにも応用が効くと思っていて、LUNA破壊イベントくらいのインパクトがあった時は狙い目でしょう。ただし、USTを借りたり、LUNAを担保にしたり、というのは強制清算や股裂きがあり得ると思っていて、リスクを取りたくないので避けました。

 

 次に破壊されるのはFRAXあたりかな、と思っていて、何かしらの鞘ができたらとりに行きます。

 正直、これから冬の相場になりそうなので、大きなイベントが来るまでは待機しつつ、Geth関連の知識を養成しようと思っています。

 

 

 

 勉強の過程はこのスレッドに記載していますが、何か指摘やアドバイスあればこのスレッドにコメントくれると嬉しいです。

 やればわかる話なのですが、予想以上にメンタルにくるような改造難易度だったので、土日以外はやらないようにしようかなー、と思っています。ノード改造は人間卒業試験の一科目目です。

 

さいごに

 アビトラについてパブリックに書けるレベルのことはこのくらいかなあ、と書いてて満足しました。引き出しの半分も出せていない気がしますが、あまり言い過ぎるとエッジが消えるのでやめておきます。

 

 自分がもうやる気のないCEX関連については結構書いた気がしています。まあ、魔界CEXに警告の電話を受けた話とか、まだ詳細を書けない話もあるのですけどね・・・。

 

#アビトラは再現性がないからやめた方が良い #botは儲からないからやめたほうがいい

はある意味真実だと思っていて、情報調査力、技術力、際限のない努力と折れない心がない限りはB級Botterですら難しいと思います。 

 

 

 

 2万字くらい書いたようです。無料で公開するレベルではないかなー、と思いました。 これだけ書いておけば、LUNAアビトラで身分証を取られるような人は減らせるかな?どうでしょう?

 普通に1万円Noteくらいの内容な気がするので、投銭/投養命酒してくれてもいいのよ。

(BSC:0xF9f9DE0d52685971ec4cbBD3716daCda9c7Bd7B3)

www.amazon.co.jp


専用のアドレス:qash@nagi.be

 

養命酒用にほしい物リストを公開も検討したのですが、養命酒DOS攻撃の懸念があったので、やめておきました。

 

1本2400円だし100本だと24万円・・・。置き場がないし飲みきれない。

 

アマギフならDOSされても問題ないので、どうぞDOSしてください笑

 

 

 養命酒コラは草なんだよなあ。すっごく気に入っている。

 

 今回の日記で、なにかコメントあれば、Twitterにでも投げておいてください。いいねくらいは押します。

 

 校正に協力してくれた人。感謝です。

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4月の損益と健康ロング

4月は 仮想通貨+927万円 株 -117万円でした。仮想通貨は非常に順調ですが、株は死んでる。(SP500/VOO/NASDAQ積立放置中)

 

BOT開発について

 bot開発は麻薬です。一度だけなら、って思って始めてしまうと、儲からない期間は永遠の勉強を強いられます。(オンチェーン解析だったり、新しい言語を取得したり、ノード改造したり・・・)

 ただ、麻薬と違ってデプロイするまでは快楽(爆益)なんてなく、ひたすら苦痛を感じる作業(デバック)を強いられます。

 

 #botは儲からないからやめた方がいい ってのは大半の人には当てはまるのではないでしょうか。

 BOT開発はドMがやる修行です。

 

 私は数字がなんか勝手に増えるのが楽しいので続けています、が、

ASTRでは1.000002USDCを1.000005USDCにするアビトラTXが発行されて白目になりました。(全TXこんなのではないです)

 

健康ロング

 仮想通貨のトレードはストレスがかかるので、心と体の健康は大事です。

 子持ち兼業出社必須系アビトラBotterとしては、限られた時間を最大限に使うため、色々な健康課金をしているので紹介しようと思います。

 

 会社の健康診断で心臓が傾いているとか、トルエンが血中から検出された、とか色々言われましたが、要再検査とかではないので今は心も体も健康です。

(大学にいた時は、先輩の血中ヒ素濃度が常人の10倍だったらしい、って話もあったので、化学系あるあるな結果です。)

 

1.養命酒

 養命酒はジジイの飲み物だと馬鹿にしていましたが、齢28にしてもはや手放せない合法ドラッグであることに気が付きました。

 

 

 説明書を見ると、一日三回飲むように書かれているのですが、通勤に車を使うので夜寝る前にキめてから寝てます。

 仕事も仮想通貨も頭を酷使するので、元気は必須です。

 

 サプリメントも色々考えましたが(にんにく卵黄とか)大量に飲むと体に悪そうなので、一切飲んでないです。

 ドス黒いションベンは出したくない・・・。

 

 養命酒のリンクは以下です。特にアフィとかではないです。アルコールが結構入っているので、お酒に弱い人は合わないかもしれません。

 あと、蓋をゆるく締めるとアルコールが抜けて濃縮されてしまうのか、後半につれてまずくなるので、きつく蓋を締めたほうがいいです。

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2.寝具

 西川のオーダーメード枕を愛用しています。(特にアフィではない)

www.nishikawa1566.com

 枕に頭を乗せる時、首がまっすぐなれるのがいい枕(首に負担がかからない)らしく、5mm単位で枕の高さを何箇所も調整して貰えるので、非常に快適です。枕の専門家(アドバイザー)が店舗で調整してくれる(素材、高さ等)ので、任せておけば安心。

 あとは、ニトリの冷感枕カバーを愛用しています。

www.nitori-net.jp

 睡眠時間は5時間くらいとれればギリギリ元気なので、できる限り快適な睡眠が取れるように課金をしています。課金してコスパが高かったのは上記2つです。

(あとはアイマスクとかベッドとか毛布とかも課金していますが、枕が一番コスパ高い)

 

Sleep Cycle: スマートアラーム目覚まし時計

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 養命酒キメてSleep Cycleで睡眠管理しつつ、オーダーメイド枕で寝ると、夜泣きで起こされてもなんとかなります。 個人的にはおすすめ。

 

3.運動習慣

 きんにくんのYoutubeをよく見ながら運動しています。運動後はプロテインを飲んで筋肉に栄養を与えています。

www.youtube.com

 ジムに行くほど時間の余裕もやる気もないですし、適度な運動習慣で健康的になれればいい、程度だときんにくんがいい線行っているなあと思ってます。

 デスクワークがBot作る作業では多いので、適度に体を動かさないと健康に良くないので、やれる気力がある時はできる限りやってます。

www.youtube.com

 

4.時間の使い方

 睡眠と運動習慣を課金でなんとかし、Botのコードを書くことに集中したいところですが、社会人をやっているので、勤務時間中は一切開発はできません。

 フラスコ振りながらコードは書けない。

 

 家に帰ると娘が泣き叫んでいるので、離乳食をあげるか、うんこ処理するか、・・・などでかまう必要があります。が、嫁さんの精力的な献身のおかげで、私はうんこ処理と風呂等の担当が多いです。(その代わり、ベビーシッターやよしけいなどの課金はしてる)

 

 家に帰ってから22時までの間は娘が寝ないので、それ以降に本格的なコーディングを開始し、3時位までには寝るようにしています。

 

support.google.com

 

 IphoneのTodoアプリでやる必要があるリストを整理し、脳内で書いておいたコードをひたすらPCに打ち込みデバックすることで、短時間の開発でもアウトプットを出せるようにしています。(が、大抵エラー吐くのでデバックに時間取られます。)

 

 また、複数の魔界チェーンに展開しているBOTのステータスを把握したり、月2回Cryptactで帳簿つけたり、と色々やることをこなしていると寝る時間が来てしまいます。

 

 本当は、もっと他の勉強したいですし、仮想通貨を辞めて隠居したいと思っていますが、隠居できる資産を作るまでは我慢かなあ、と思っています。

 

 

 

ここからは別の話。

兼業Botter VS 専業Botter

 くればさんのTwitterで話題になった話です。

 

 私は兼業Botterですが、収入だけを考えると専業になったほうが稼げそうだなあって思っています。

 ただ、今やっている仕事にやりがいはあるし、裁量も予算もある程度ありつつ、(Bot開発より得意な)化学系の研究ができるので、特に辞めるモチベーションがないです。精々、立地が岡山なのがクソだなーってくらいです。

 

 そもそも兼業で、仕事もプライベートもうまくっていない人はBOT開発なんてストレスのかかることやらないほうがいいんじゃないかなー、と辛辣な主張をしたいです。

 合コン行ったり、遊んだほうが良い、っていうのは間違いのない意見。

 

 もちろん、BOT開発は趣味ならいいんでしょうけど、生活がかかっている、とか追い込まれているような人が夢を見てやるものではない。

 

 人生一発逆転!とかそういうのがBOTにあるか、っていうと、なくはないけど継続的な努力と才能、運、勉強は必要、ってのが答えだなあって思っています。(つまり、BOT開発に対してドMじゃないとやってられない)

 今目立っている人は、上澄みもいいところで、数多の屍と養分を踏みつけて輝いているのが現実でしょう。 受験戦争と同じようなものです。

 

 人によって色々な意見があるでしょうし、上記は結構キツイ主張やなあ、と思いますが、私自身はBOT開発なんてストレスかかることなんて早く辞め、脳みそだけの存在になって人類の繁栄を睥睨する存在になりたいと思っています。まあ、無理な理想ってやつですが。

(参考:マモー)

parallelworld-lovestory.jp

 

為替

 ひどい円安になっていますね。

 112円でヘッジを組んだので、損失がすごいことになっています、が、122円くらいで約180万円ほどの損切り(先月のブログ参照)を行い、ハーフヘッジ+海外FXというポジにして税金含めるとニュートラルなポジションにしました。

 130円超えても円安是正する気なさそうなので、しばらくは上記ポジションでニュートラルにしようかなあ、と思っています。

 

DEX

 魔界にばかりいました。今月はくりぷとべあーさんと技術交換を行い、SolidityのコードとSolanaのSwapコードを交換しました。

 

 一応、SolanaでSwapができるようになったのですが、コントラクト(プログラム)を作れるようなレベルには至らず、適当なアビトラBOTで月2万円いかないくらいを稼いで満足しています。EVMとSolanaはかなり違うので、過当競争の中で生き残るのはきっついなあって思っています。Magitoさんとかつよつよで有名な方に勝てる気がしない。

 

 リスクを取らず勝てるフィールドで戦う、ってのが信条なので、Solanaはしばらく触らないかなあ・・・。

 

 上位チェーンで1割とるのと、下位チェーンで8割とるのは、難易度的には下位チェーンのほうが圧倒的に楽ですしね。下位でも月1ミリでいいなら達成できなくもない。

 

 EVM系もある程度似ている所はあるのですが、チェーン全体の鞘を全て取ろうとすると、P2P通信系の知識がどうしても必要になります。

 これはチェーンごとに違う技術が使われているので、勉強コストは非常に高く、私の技術レベルでは太刀打ちできていないです。

 

 

 Python+Solidityで勝てる下位チェーンならまだしも、MoonbeamくらいのTVL(>100M)があるチェーンでは競合BOTが強すぎるので、生半可な実力では儲かることは相当に難しいです。

 ETHとBSCは特に地獄なので行かないほうが良い。修行したいならOasisのYuzuswapくらいが丁度いいかもです。

 

Defiliamaから引用

 

 

EVM

 EVM互換の上位チェーンは接続速度や検知速度の戦いになっています。

 DEX内でアビトラをする場合、下位チェーンでは養分Swapが起きた2Block後に乖離がなくなるのですが、上位チェーンでは同一ブロックの1position後に乖離がなくなります。

 例えば、以下のようなTXです。(これが誰のウォレットなのかは知らない)

 pendingtxをweb3.pyなどで見れないチェーンでも、Max Fee per Gasを合わせて、Position0の養分TXの直後(Position1)にアビトラSwapを噛ませています。これをされると普通のBotterは太刀打ちできません。世界トップレベルのBotterがやることです。

 2022年に入ってから特に、こういうタイプのTXを見るようになりました。EVM系で求められる技術は天井知らずなので、非EVMのほうがまだエッジが残っているのかもしれない。

 

 web3.py とかでtxpool()見るようなレベルや、RustでTX発行するような状態では、上位チェーンは戦えないですね。この辺はもはや陳腐化された技術で、勝率が悪いでしょう。

もうgetamountoutとかで乖離が見れるペアはあんまりない・・・。

 

 こういう理不尽なほど強いSwapで鞘を取られるのが、TVL100MUSDを超えるチェーンです。非常に辛いですが、DEX-CEX乖離をとるのはBOTによる寡占が進みきっていないので、まだエッジはあるかもな、と思っています。

 

 私としては、DEX内アビトラ(or DEX-DEX)は競合が強すぎるので、正面から戦わない方がいいだろうなあ、と思ってます。つまり、#botは儲からないからやめた方がいい ってやつです。

 マジで負けまくるのでQOLは下がるし、ガス代は嵩んで損するし、時間も浪費される地獄のような状態です。

画像

 ただ、そういうチェーンでも1円は拾えるので、それを拾ってどのくらい技術差があるかを認識するのは良い修行かなあと思ってます。

 

 こういうEVMの技術系でつよつよ日本人BotterはSazanさんとかRosさんかなあ、と思っています。

twitter.com

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 SazanさんのDiscordで色々と話をさせていただいているのですが、自分がなぜMetisで勝てなくなったのか、という答えを得られたような気がしています。(具体的に何かは言えない)

 つよつよな人たちはここまでやっていたのか、と思って愕然としました。

 

 私の技術力は初心者に毛と羽が生えてるくらいなので、勉強が足りなかったんだな、って思いました。つまりEVMは人間卒業のための修行。

 

 

 一方、最近本格的に開発したオンチェーンで完結するBOTはそれなりの強さなので、検知力をあげたらつよつよS級Botterの仲間入りできるかなあ、と夢想しています。

 

 A級Botter(月次100~1000万円)は去年の5月くらいからずっと安定して達成しているのですが、S級安定は本当にキツイ。一日33万くらい稼ぐのを安定させるのはどういう世界なんだろう・・・。

 

 次に勉強するべきは、ノード周りの技術だなあ、と思いつつ、雑務を終わらせてなんとか時間を作りたいところです。先行者に倣ってBSC修行をすべきかな、と思っています。

 

 納税だけが鬱ですが、来月も頑張って養分からお金貰いにいきます。

 非常にマニアックで界隈の人しかわからなそうな謎ブログで恐縮ですが、コメント等なんかあればTwitterにでも投げておいてください。

(いつも、一体誰に需要あるんだ?って思っています。多分本ブログが響くのは界隈でも一部だと思う。)

 

 あと、DEXを攻略しようとしているいい感じのプライベートDiscordあればお誘いください。気が向いたら行きます。

 

 

 

 

 

3月の損益と税率差・損益通算で大損する予定な話

3月は 仮想通貨+136万円 株 +195万円でした。

 

ハッキングが多いですね。

Wormholeに始まり、FantasmやCASHでアビトラマンは大稼ぎしたのではないでしょうか。私は稼げてません・・・。大稼ぎできるようなアタリを引けていないのがつらいですが、そうそう引けるものではないので、我慢の時だと思っています。

 

 

税率アビトラ(負)

今年1月及び去年に稼いだお金をUSDTにして保管し、ヘッジとしてDMMFXでショートしていたのですが、急激な円安のせいで−370万円ほどの損失になりました。(USDTをショート分と同額持っているので、そちらは+370万円)

 

雑所得内の損益通算ができないので、(JPY転した場合)USDTで増えた+370万円分の納税をしないといけません。(税率50%くらいなので185万ほど割増)

税率アビトラ(負)をしてしまいました。 非常に胃が痛い。

 

今年は日本円に戻さない、という手もアリといえばありなのですが、納税的な意味でも一部は戻さないといけないこと、ドル円がどこまで円安になるかによって証拠金がどれだけ必要になるかわからないこと、などのリスクがあるのでポジション縮小したいなあって思っています。

 

去年までは15ミリ円程度のUSDTしか置いておらず、大したヘッジショートコストではなかったので気にしていませんでしたが、現在は50ミリ円分置いているのでかなりコストがかかっていました。(FX口座に7ミリ円くらいぶち込んでなにも見てなかった)

 

国内FXがまだ安全だろう、と使い続けていたのですが、損益通算できないことに気がついたのが最近だったので、海外FXに移管しておらず・・・・。

今もUSDTで持っているのでヘッジは外せないですし、円高になるのを祈るしかない状況になっています。(JPY信者)

 

こんなことになるとは・・・と胃が痛いです。

今年の住民税と来年の税金で17ミリほど払わないといけないので、日本円に一部戻さないといけないですし、詰んだ感がすごいです。

 

今大きな額でアビトラできるのはほとんどないですし、OMG戦みたいなイベントもないので海外に資産を置くことはリスクでしかないです。

 

が、国内->海外にお金を戻すのが(損しないようにやるには)大変なので、何もしてませんでした。

 

まじでどーしよ・・・。

色々調べる限り、仮想通貨よりも海外FXのほうが危ないような気がしています。USDの変動をなんとかヘッジしたいのですが、どうしたらいいんだか・・・

海外FXでXMとかFXGTとかも見たけど、取引所としての信頼性が最悪だなあ、と思っています。

3万位入金してボーナス貰ってショートいれるのを何回も繰り返してヘッジするのが良いかな、と思ってます。5−10万を入れられる信頼度ではない。

 

FXに関してはまともな知識がないので、少々苦戦・・・。

 

 

じゃあどうするの?って話

合っているのかわからないけど、

10万ドルUSDTをもっていた場合、国内FXで5万USD分のショートを入れればヘッジ完成?

1円円安になった時、雑所得が+10万円、FX損失が−5万円、税金が雑所得分で-5万円(税率50%)

1円円高になった時、雑所得が−10万円、FX利益が+5万円、税金が5万円安くなる。

 

これで税金を含めてもニュートラルになる?(つまり、税金を含めるとハーフヘッジが適切?)

 

これまでにフルヘッジをしてしまったので、1円円安に振れると10万ドルあたり5万円税金が増えます。44万ドルが10円近くの幅で円安に振れたので・・・・。死。

最初から海外FX使えという話ですが、カウンターパーティリスク高すぎて使いたくなくて、頭になかったです。

 

ちゃんと税金含めて計算すべきだったなあ。。。現状の損失は受入れ、次に頭を切り替えます。ヘッジがヘッジになってなかった。

税金分の損失を含めても、株を含めれば今月プラスで終われたのはかなり奇跡的です・・・。+5万円くらいかな?大やらかしをしたけどそれでもなんとか耐えたのはほんとうによかった・・・。

 

 

是非、USDのヘッジ方法でこんなのあるよ!という方はツイッターとかで教えろください。

 

 

最近のDEXについて

どのチェーンでも新興DEXでない限り(それなりに強い)Botがいます。ETHやBSCは魔界すぎるので手を出す気がないですが、他のチェーンでも中々難易度が高い感じがしています。

 

(Solidityでコントラクトを作成する時に、Swap TXをforで複数回回すなどしてレバリッジをかけるような小技を使えば*)1チェーンに1ミリあればアビトラなんて十分できるので、資金の使い道がなく滞留しています。

*ガス代は高くなるので高級チェーンでは使えないです。

 

ハッキングイベント待ちでBotを動かしたほうが期待値高い(ハッキング起きるまでは数円をとる)ような気がするので、Solanaにそろそろ挑戦しようかなあ、と思っているところですが、今いるチェーンをもう少し攻略してからかなーと思っています。

為替のショックでメンタルやられていますので、しばらくは休憩かも。Numeraiconも行けないし。

 

EVM系チェーンは今いるところ以上は増やす気力がないです。5チェーンくらいいますが、3チェーンでしかまともに戦えていないのと、Swapが週に一度くらいしか起きないのでなんもやりようがないです。メジャーチェーンだと初期しか勝てない・・・。

 

DEX取引手法について一考

ノーリスクDEXBotのロジックでメジャーなものは、

1)DEX内で閉路になるような経路でSwapを複数回する

(例えばUSDT->BUSD->BTC->USDT)

2)同じチェーンのDEX間で乖離をとる

(例えばUSDT(DEX1)-BTC(DEX1)-BTC(DEX2)-USDT(DEX2))

3)CEX-DEX間で乖離をとる

(例えばBinanceでBTCショート、DEXでBTCロング)

などがあります。

 

(1)のPythonコードなら5ETHくらい貰ったら共有できますが、こういうのは自分でやったほうがいいので、Dex Botterになりたい方は頑張ってひねり出してください。

 

もちろん、異なるチェーン間で乖離を取ったり、安いNFTを強奪したり、フロントランニングしたりと、難易度の高いDEXBotロジックは存在します。

 

 

これらはPythonとRustとSolidityを全て使いこなせれば誰でもできる(?)のですが、以下に示す問題があります。

 

i)乖離の検知

つよつよBotterの人は、自分が何を取引しているかもわからないまま10ミリ稼ぐらしいが、普通の人はできないです。

基本的に乖離は見えることがないので、オンチェーンの調査は必須です。EVMチェーンは飽和しているので、美味しい乖離は基本的にないと思ったほうが良い。(あったら教えろください。)

 

ペンディングTXがあるチェーン(ETH、BSC、FTM,などなど)は0Blockで乖離が消失したり、サンドイッチTxで強制的に歪ませられてから乖離を取られたりするので地獄でしかないです。マイナーしか勝てない?

 

なので、乖離を検知する(乖離しやすいペアを見つける)のがかなり難しい感じがします。

 

勝てている人はノードから全TX取って乖離を計算できるデータベースを持っているつよつよBotterの方か、ハッキング直後などの乖離をうまく監視できる人、乖離発見能力が異常に高い人くらいかなーと思っています。

もちろん、Bot化が死ぬほど難しいからか、乖離がよくできるアルゴステーブル(Poluquityとか)もありますが、Redeem失敗するので使い物にならないです。

(ものによるでしょうけど)

 

2021年の8月くらいは、目視で乖離が確認できるマイナーペアが多かったです。お金が落ちているようにしか見えなかった。

2021年の12月くらいから、メジャーチェーンでの目視で乖離を確認することはほぼ不可能、0Block Position競争が目立ち始めました。

2022年3月現在は全ペアを監視してベルマンフォード法みたいなことをやっている人や、異常に検知とSwap速度が速い人が支配し始めるようになった気がします。

 

私は12月くらいから*純粋な検知速度/Swap速度勝負や、**ガス代の安さに任せたDDOSレベルでTX送信する戦略では勝てなくなったので、他のロジックに移動しました。

爆益は難しいですが、少額なら取れるので・・・。

 

*乖離を検知した瞬間にTXを送る

**乖離を検知せずとも大量のSwapTXを送る。ガスがやすいチェーンでないと不可だが、BSCとかでもうよつよの人はTXを送りまくっている。

 

 

次にやるべきは、全ペア監視+Swapなのでしょうかね・・・。

ただ、メジャーチェーン(例えばPancakeとか)は数十万のペアがありますが、マイナーチェーン(例えばElastos)はたかだか10ペアしかないので、全ペアを監視するプログラムを手打ちでやったほうが速いです。

自動検知とかするほど取引高がないし、ペアもないです。(そして人もいないから酷いとSwapが週1しかおきない)

 

自分の得意フィールド(自分が最強でいられる場所)はマイナーチェーンなので、界隈のつよつよDeFiBotterの考えていなそうな所を攻めていこうと思っています。

 

ii)ハニーポットの回避

Swap手数料99%のコントラクトでSwapしたら手数料で死にます。Factoryからペアを抽出してSwapしている人にとっての敵です。

マニュアルで除くか、手数料が高ければブラックリストに入れるとか、色々対策が必要です。

 

iii)独自コントラクト

SolidityexchangeなどUniswap Folkに見せかけて魔改造しているチェーンではSwapするのも一苦労です。ただ、難しければ難しいほど他のBotterがいないので、美味しい乖離は眠っている可能性があります。

 

上記だけでなく他にも色々な課題(ノードの改造とか、Chain、DEX自体の検知とか)もありますし、解決したとしても大抵先行者がいるので普通の努力では勝てなくなったなー、と感じています。昔のBOBAは死ぬほど簡単だった・・・。

 

あまりにもマイナーなチェーン(発見当時フォロワー1人 先月も紹介)とかは収益化できないですし、ある程度の養分がいないと行けないのですが、そういうところはBotがもういるんですよねえ・・・。

 

 

特に、ETHのガスが安くなった期間は(養分がいないので)ちっちゃい乖離に複数Botが群がり、地獄のような競争率になります。まあ、競争率高いと言いつつチェーン内最強Botが全部持っていくので、最強に勝てない、ってのが正しい表現なのかもです。

 

最近

mmbotとDex botは割と共通点が多いと思っていて、常に勉強していないと自分よりつよつよBotterに食われます。

 

正直、子育てしつつ社会人やりながら睡眠時間3-5hほどで開発し続ける(にもかかわらず為替の落とし穴にハマる)のはメンタル的にきつい。

税金もあと17ミリ払うことを考えると、今年大きく稼げる場所を探すよりは、一つのチェーンに絞って戦い続ける(技術研鑽をする)方がいいかもしれないな、と思っています。ASTRとかSolanaは面白そうですね。

 

 

人の財布にお金を預けない教徒なのでDefiのレンディングはする気がないですし、資金滞留しちゃっていますが、月100万円稼ぐよりも勉強したほうがいいかな、と思っています。

qiita.com

 

これを書きながら、上記のスナフキンさんの記事を思い出していましたが、今は幸福度がものすごく低いです。

 

なんか楽しい(のめりこめる面白い)技術はないかなあ・・・・。

 

USD変動リスクだけ胃が痛いので、なにかいい案あったらください。

USDマキシマリストにはなれそうにないです。

(DMMFXの損失マジでどうしよう・・・)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月の損益とDEX Botterは大変だよって話

今月は仮想通貨+231万円、株−5万円でした。年次は3000万円を超えました。やったね。

 

先月のNetswapエアドロ戦に比べると、見劣りしますが、なんとかA級Botterと言って良い利益をあげることができました。

 

ただ、金銭感覚がおかしくなっている自覚があります。2ミリが誤差に見える。

画像

こういうSwapに騙されたりと、闇チェーンのDEXで戦いを続けています。

(上記は騙しでした)

 

今月は納税損切りにより12.5ミリほど現金を消し飛ばしました。まだ住民税と来年の納税で15ミリくらいは飛ぶ予定なので鬱です。

クレカで税金払えばもう少し還元されたのかなあ・・・って考えてちょっと残念な気持ちです。10ミリ超えると分割して払ったり、税務署とか郵便局行ったり色々選択肢がある中で最適解を考えないといけないのがだるかったです。

 

世間はウクライナ戦争でてんやわんやしていますし、株は今年に入ってから-160万円と調子は良くないです。(それでも含み益はまだありますが・・・。)

 

 

今月はOMG戦並のイベントはなく、稼ぎにくかったのではないでしょうか。

(リサーチ不足?)

特に、CEX周りだけを使っているアビトラ民は鞘のなさに白目を剥いていたいたような気がします。

Twitterでもつぶやきましたが、KucoinのDEGOくらいしか10%以上の乖離かつ1ミリ以上入れられるものはありませんでした。

事故る可能性が頭をよぎったのでこれには入れませんでしたが、入っておけばよかったです・・・。

 

DEX関係も明らかな養分が減ってきたような感じがします。つよつよBotterが増えてきたので、去年ほど簡単ではないなあ、という印象があります。

 

 

遺言書

自分が死んだ時に皆さんはなにか準備をしていますか?

先日、法務局に遺言書を出しました。遺言書と遺書って違うんですね。

Binanceなどにかなりの資金を入れているので、不意に死んだ時、家族が困らないように遺言書を作成し、引き出し方などを明記しました。秘密鍵とかパスワードは書けないので、ちょっと工夫して家族に伝えられるようにしました。

 

研究職やっているといつ死ぬかわからない怖さがあるので、準備するのに越したことはない。特に10ミリ以上資金がある人は家族のためにも遺言書は書いたほうが良いんじゃないかなあって思いました。

 

面白いSwap

GLMR戦がありましたが、0.3ミリしか稼げず、色々と失敗しました。

 

が、天才TXを見つけました。

 

一瞬で26000倍にするのはDEXBotterとして夢のような感じですね。直近だとワームホールイベントで爆益出している人がいましたし、頭を使えばお金が落ちているのかもしれません。Solana関連は面倒なのでまだやっていないですが、いつかやらなきゃなあ・・・って感じです。頭を使えない人はDEXやるべきじゃない(カモられる)と思います。

 

個人的にはSolanaみたいなNon-EVMチェーンに行かないとなあ、と思っているのでNeon-labに期待しています。

Neon EVM

SolanaでEVMが使えるようになるらしい? まあ、そんなに精読していないのですが、なんか面白そうだなあって思っています。

 

MLBOT

以前のブログで募集した、Richman先生のGitを元にMLBOTを作成するDiscordですが、休止状態にすることとしました。

優秀な特徴量の提供を条件にメンバーを集め、大変なマージ作業を行ったのですが、他の方から提供していただいた特徴量を一切使わない計算モデルになりました()。

 

やってわかった話ではありますが、執行方針がやはり大事ですね。ATRを基準として指値したくないので、それ以外の執行方針を相談して決めることができたのは大きな進捗だったのではないかと思います。あとは、正しそうなCVの仕方などが学べたことは良かったです。

 

GMOで運用予定ですが、まだコード作成・運用していません。久々に土曜夜にモブプロをやらなかったのですが、非常にメンタル的には良かったです。やはり、2か月ほどマージ作業だったり、モブプロしうるネタを用意するのは大変でした・・・。

 

できたモデルは中々良さげなので、運用までは行きたいですが、DEXを優先しているのでゆっくり作っていきます。

 

次の予定

DEX関連を進めます。DEXのFCFS系Botは主に、

・大量TX送信パターン

・超速度検知パターン

の2つに分けられると思っているのですが、このどちらもよほどのマイナーチェーンでない限り、先行者に勝つのは難しいと考えています。

 

EVM系チェーンを350個ほど調査しましたが、儲かりそうな所でBotのいないチェーンはなかったです。1か月TXないところとか、フォロワー一人のチェーンは流石に行く気がしないので放置。

 

 

必要なスキルはPython+Rust+Solidity+Node関連知識だと思っていますが、(FPGAはオプション)正直言ってつよつよBotterがガス代を2000円払って5円儲かるような世界だったりするので、常に安定して収益を上げるBotを作るのは(継続性の観点から)難しいです。

現在は4チェーンの鞘を支配していますが、いつなくなるかわからないので自己研鑽は必須だと思います。

 

自己研鑽の一貫として、先々週にMetisでRustBotをクラウド運用しました。が、普通に負けて悲しい気分になりました。RPCで接続する限界(DDOSでBANレベル)までCallできるようにしましたが、それでも負けです。

 

最速BotterはSwapまで10ミリ秒代くらいなのかなあ・・・。Dexbotterを初めた当初は50ミリ秒くらいで勝てていた(Boba/Metis)ので、最近は本当に難しくなっていると思います。株の世界では1ミリ秒以下らしいので、DEXは株に比べたらまだ簡単なのでしょうが・・・。

 

魔改造ノードやFPGAなど、技術的にやることはまだありますが、イベントに合わせて適宜参戦するスタイルのほうが稼ぎやすい(例えばGLMR戦やNETT戦)ような気もしています。

やはり、イベントだらけのバブルは良かったのですね。最近はかなり稼ぎづらいので苦しさを感じます。

 

0ブロックPosition競争や1ブロック早押し競争は最強の一人しか儲からないので、修羅の世界です()。

 

やればやるほど勉強が足りない・・・。

来月も1ミリ目標でいきたいなあ、とは思っています。

 

なにかコメントあれば、Twitterにでも投げておいてください

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月の損益とS級Botter?になった話(10万円->~3000万円)

1月は仮想通貨で+2958万円、株-153万円でした。今月は、現物民が爆損し、DEXBotterは爆益だったのではないでしょうか。

私自身は、今月後半にエッジが死んで稼げなくなりましたが、エアドロで十二分な利益が得れて満足です。

 

ちなみに、株でかなり資産が減っているのは、SP500やQQQなどを購入している影響です。

インデックスなどを毎日計3万円ずつ購入し続けることを2年ほど続けているのですが、ロングオンリー脳死お花畑積立なので何も考えずに放置します。

 

今月やっていたこと

・NETSWAP

12月時点では、BOBAネットワークがまだ生きていたので、ひたすらOolong swapなどでトレードをしていたのですが、つよつよBotterに負け始め、次のチェーンを探している状況でした。

とある調査手法を使って、ETHのL2を眺めていたところ、TVL下位にMetisというのがいたので、興味を持って参入しました。

クローズドなDiscordのログ曰く、12/7に気が付き、12/13にUNISWAPを使ってMetisを購入、Bridgeしたようです。

 

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ちなみに映っているのはこの人。NETT戦では一番立ち回りがうまかった。

twitter.com

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当時はNETSWAPが稼働して6日目程度、BridgeもMetisネイティブなものしかなく、Binanceで10万円程度のETHをメタマスクに送金し、UNISWAPでMetisにした後Bridgeするだけで、いきなり300USD飛びました。

 

また、誰も注目していないので、ステーブラナイコインになっており、1USDC=1.05USDTの世界でした。もちろん、LPがないのでプラインがものすごく大きく、10万円もSwapしたら1%くらいステーブルペアが変動する状態でした。

 

この時点でNETSWAPに気がついていそうな日本人は2人です。(Twitter調べ)

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ほとんど人がいない中でしたが、トレードコンペをやっていることに気が付きましたので、取引高を稼いでトークンをいっぱい貰おうと考えました。

本コンペは、METIS-USDTなどのトレード量を競うもので、トレード量が多い人はNETTというガバナンストークンを貰えます。

 

ただ、この時点ではなにも価値がついておらず、適当にスワップして取引高を稼ぐ暇つぶしに勤しみ、何も期待していませんでした。

 

ただ、私はGukoさんの記事

spotlight.soy

を聖書としてトレードをしているので、誰も知らないマイナーなトークンは爆発力があり、ポテンシャルが高い可能性があること、ETHのL2なので、そこらのマイナーチェーンとは格が違うであろうこと、が頭の中にありました。

なので、多少赤字でもスワップしまくり、スコアを稼いでいました。

 

 

だんだんと面倒になってきたので、参入翌日にはBOT化し、ぼーっと過ごしていたら出来高ランキングでTOP5に入りました。

 

12/23に第一回目のコンペが終わり、12/24にNETTを4000枚ほど貰いました。

本時点では、50万枚の発行枚数なので割合的には1%近くあり、クジラと言ってもいい数量です。

ただ、この数量を売るにはプラインが酷かったのと、20万円くらいの価値だったので、年明けにトークンをクレームし、税金を払うのを翌々年にずらそうと考えました。

また、第二回目のコンペが始まったので、そのBOTの整備をしていました。

 

色々している間に、初値0.1USDだったNETTトークンが、2倍、3倍と上がり、だんだんと平静を保てなくなりました。

この時点でも売りたくて堪らなかったのですが、7日間我慢して来年に税金を回さないと、納税強制55%ロスがあったので、腹を下しながら我慢していました。

 

 

ストレスに耐えつつ、BOTを整備していましたが、12/27時点で強いBotterに負け始め、Swapスコアが稼ぎにくくなりました。

ただ、クラウド代を更に積んで、BOT速度を数ミリ秒を上げただけでも7割程度勝てるようになったので、この時はなんとか戦えていました。

 

また、1位をハメるためのBOTを作ったり、色々試してなんとか死なないように頑張っていました。もちろん手動では不可能で、Bot化が必須でした。

 

MetisはMEMプールがなく、Pending監視は不可能です。また、1Block1TXとかわけわからない承認方式をしているので、実質的にはNonce戦争に近いことが起きていました。

ちなみにですが、このチェーンではガスを積んでも無駄に運営に手数料払うだけになります。ガス代の設定に意味がないチェーンというのはかなり珍しいかもです・・・。

(純粋な接続速度と暗号化速度勝負)

この時は、完全に理解したBOTを作れていたので、わけのわからないペースでお金が増えていきました。

 

しかし・・・

12/31にはガス代をものすごく積んで100円を取りに行くBOTがでてきました。こいつは 

トレード量1位になるBotなんですが、ガス戦争が始まり、収益がどんどん減りました。

(*この時点ではガス代設定に意味がないことに気がついてないです。実際は接続速度とかで負けていました)

 

ただ、非常に美しい損益曲線が得られ、一過性のロジックとはいえ実入りは良かったです。上記のロジックでは勝てなくなり、ほぼ諦め気味でしたが、第一回目のコンペでクレーム可能なNETTは、24万ドルの価値にまでなっており、そのストレスで年末年始なのにずっと下痢をしていました。

 

エアドロで手に入るトークンなので、元手0ですし、いくらになっても損ではないのです。

ただ、普段仮想通貨を5万円分持てばかなり多い方で、ステーブルかJPYにしている人間からすると、完全に許容範囲外でした。

 

今回のNETT戦はOMG戦並に消耗しました。(過去記事参照)

 

 

そして運命の1/1・・・。

Metisexplorerはなぜかタイムスタンプが5分ほど送れているので、0:10まで待ってNETTをクレームし、即座に売りました。

Gukoさんの記事で、2018年の仮想通貨バブルで500倍に上がった通貨が一気に暴落して、多くの投資家が涙を見たことを知っていた

という文言が頭にあり、この時点で初値から丁度500倍だったのも売る理由の一つでした。(この後1週間で4.5USDまで下がったのでこの判断は正解でした。)

 

機械的に200枚ずつくらい売ったのですが、NETT価格が1枚50USDだったので、一回Swapする度に100万円ずつ利益が積み上がっていきました。

 

全身から冷や汗がでつつ、顔が火照り、視界が歪んでいました。スワップしながら、エアドロにつく価格じゃねえという思いと、今まで死ぬほど努力して稼いできたのに一発のエアドロに負けてしまうのか!と忸怩たる思いで心の中はぐちゃぐちゃでした。

 

この日は、朝まで寝れませんでした。

 

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その後、さらに強いBOTがでてきてしまい、Swapシェアが取りにくくなってしまいました。1/3に参入したつよつよBotterの方が、すべてのTXを成功させ、私は全く勝てなくなったので諦めました。

それでも、SwapスコアでTOP5には入れたので、3000枚のトークンをクレームすることができ、一枚10USD程度で売って約300万円を手に入れました(NETT価格は年始に比べてかなり下がりました)。

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やはり、どのチェーンでも行き着くのはNonce値戦争か、ガス戦争です。今は一回10-1000円、失敗すると100円くらいを失うBotが4つくらい動いていますが、ここに参入してもRRが悪いので諦めました。

 

そんなこんなでエアドロで2500万円、他のCEXなどで400万円程度稼ぎ、S級Botter(?)になりました。

 

次の予定

Richman先生のBotを改良して(正統派な)Botterっぽいことができればいいなあと思っています。今回のでS級Botterを名乗るのは、??????って感じがしてます。宝くじに当たったようなものですし・・・。

 

最近はCEXの鞘がほとんどなく、市場が効率化された感触があるので、なにか新しい収益源を探さないとまずいなあ、と焦っています。

 

Metis以外のチェーンなどにもいたのですが、全然稼げず、今はRustの勉強を優先させています。

 

今月の収益は再現性もない一過性なもので、来月稼げるネタが少なくなっていることに焦りを感じています。今動かしているSwapBotは一つもなく、バブル崩壊局面での詰み感が高まっており、なにをするべきか悩んでいます。

2月は月次100万円を目標にしたいです。

 

さっさと5億くらい稼いで隠居したいなあ、と思っていますが、まだ1億すら達成できていないので、勉強を積み重ねつつ、他の人が気が付かない変わったところを攻めて行って、儲かればいいかなあ、って思っています。

面白いチェーンの情報とか、新興DEXの情報があれば、こっそり教えてくれると嬉しいです。

 

面白いかもしれない話

アルゴステーブルは須らく1USD以下の価値である、と考えれば、アルゴステーブルショート戦略は収益化できる可能性はあるんじゃないでしょうか(どうなんだろう?)

USTショートはできそうですが、MIMショートできないかなあ・・・?

 

資金効率はめちゃくちゃ悪そうだけど安全・・・?先物でUSTをショートできればおいしいかもですが、USDTUSDのFTXペアくらいしか知らない。

 

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感想とか

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